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报告摘要

信达“量星一号”模拟组合日报总结

一、核心内容概览

信达“量星一号”模拟组合是基于信达证券量化策略研究构建的模拟投资组合，自2016年1月25日起运行，初始资金为1000万元，目前选股范围为沪深300成分股。该组合通过每日盘前的市场分析制定投资操作策略，采用均价交易，交易费用设定为买入万分之三，卖出千分之一点三。

截至2018年1月2日，模拟组合累计收益率为 26.49%，分别超越上证综指 12.55个百分点、沪深300 -4.14个百分点、创业板指 44.52个百分点。上一交易日（2018年1月2日）组合收益率为 1.68%，分别超越上证综指 0.11个百分点、沪深300 -0.02个百分点、创业板指 0.27个百分点。

二、主要观点与关键信息

1. 组合操作回顾

建仓情况：上一交易日成功建仓1只股票，即山东黄金（600547.SH），建仓数量为12,000股，建仓成本为 31.368元/股。
平仓情况：上一交易日成功平仓1只股票，即大北农（002385.SZ），平仓价格为 6.086元/股，持有期收益率为 -2.13%，超额收益率为 -4.39%，平仓理由为“自然平仓”。
持仓情况：截至上一交易日收盘，组合共有 19只成分股，总资产为 1264.93万元，剩余现金为 528.81万元，仓位为 58.19%。

2. 组合收益表现

收益率（%）	上一交易日	近一周	近一月	近三月	近六月	近一年	今年以来
组合	1.68	2.55	2.09	0.26	11.11	11.66	1.50
上证综指	1.58	1.55	0.93	-0.52	6.38	6.65	1.24
沪深300	1.70	0.81	2.23	6.38	13.84	22.54	1.40
创业板指	1.41	-0.54	-1.94	-6.50	-1.60	-10.90	0.97

3. 持仓股票表现

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量(股)	持仓成本	最新收盘价	浮动收益率(%)	相对收益率(%)
1	600015.SH	华夏银行	2017-11-28	39,800	9.293	9.11	-1.97	-2.89
2	600188.SH	兖州煤业	2017-11-20	30,300	12.983	15.97	23.01	23.82
3	600383.SH	金地集团	2017-12-27	29,600	12.448	13.82	11.02	10.19
4	600547.SH	山东黄金	2018-01-02	12,000	31.368	31.56	0.61	-0.79
5	600754.SH	锦江股份	2017-12-25	11,700	31.044	31.93	2.85	2.04
6	601225.SH	陕西煤业	2017-12-01	43,300	8.424	8.61	2.21	0.18
7	601877.SH	正泰电器	2017-12-26	13,800	25.784	26.59	3.13	1.99
8	601998.SH	中信银行	2017-11-27	59,700	6.323	6.32	-0.05	0.36
9	000338.SZ	潍柴动力	2017-12-26	45,300	8.134	8.64	6.22	5.09
10	000938.SZ	紫光股份	2017-12-26	5,500	66.204	72.27	9.16	8.03
11	000963.SZ	华东医药	2017-12-27	6,700	54.070	54.15	0.15	-0.69
12	000977.SZ	浪潮信息	2017-11-08	19,400	19.189	20.19	5.22	4.40
13	000983.SZ	西山煤电	2017-12-25	38,200	9.488	10.55	11.19	10.38
14	001979.SZ	招商蛇口	2017-11-20	19,800	19.070	20.23	6.08	6.89
15	002085.SZ	万丰奥威	2017-12-28	20,200	18.083	17.31	-4.27	-6.68
16	002152.SZ	广电运通	2017-12-22	49,100	7.479	7.53	0.68	0.20
17	300133.SZ	华策影视	2017-12-21	34,600	10.668	11.19	4.89	3.48
18	300146.SZ	汤臣倍健	2017-12-11	26,200	14.040	14.75	5.06	2.96
19	300251.SZ	光线传媒	2017-12-11	35,900	10.507	11.04	5.07	2.97

4. 今日操作

拟建仓股票：无。
拟平仓股票：无。

三、分析师信息

分析师：俞雪飞，金融工程高级分析师。
执业编号：S1500510120003。
联系方式：+86 10 83326757；yuxuefei@cindasc.com。
研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务。
研究经验：从事证券研究15年，曾多次在证券业协会科研课题中获奖。

四、免责声明与风险提示

本报告由信达证券制作并发布，仅限签约客户使用，不面向公众。
本报告基于公开信息，不保证其准确性与完整性。
投资有风险，组合收益具有不确定性，不构成投资建议。
投资者需自行承担投资风险，信达证券不承担相关责任。

五、机构销售联系人

区域	姓名	办公电话	手机	邮箱
华北	袁泉	010-63081270	13671072405	yuanq@cindasc.com
华北	张华	010-63081254	13691304086	zhanghuac@cindasc.com
华北	巩婷婷	010-63081128	13811821399	gongtingting@cindasc.com
华东	王莉本	021-63570071	18121125183	wangliben@cindasc.com
华东	文襄琳	021-61678569	13681810356	wenxianglin@cindasc.com
华东	洪辰	021-61678568	13818525553	hongchen@cindasc.com
华南	袁泉	010-63081270	13671072405	yuanq@cindasc.com
国际	唐蕾	010-63080945	18610350427	tanglei@cindasc.com