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信达“量星一号”模拟组合日报总结

核心内容

信达“量星一号”模拟组合是基于信达证券量化策略研究构建的模拟投资组合，自2016年1月25日起运行，初始资金为1000万元，目前选股范围为沪深300成分股。该组合每日开盘前根据模型生成投资操作策略，交易价格按当日均价执行，交易费用设置为买入万分之三，卖出千分之一点三。策略对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线，若股票停牌或一字涨停则无法买入，若停牌或一字跌停则无法卖出。

主要观点

• 历史表现：截至2017年11月3日，模拟组合累计收益率为24.37%，显著优于上证综指（+10.54%）和沪深300（+18.86%），但略逊于创业板指（-6.58%）。
• 近期表现：上一交易日（2017年11月6日）模拟组合收益率为-0.29%，小幅跑赢上证综指（-0.34%）和创业板指（-0.79%），但落后于沪深300（-0.11%）。
• 持仓情况：截至上一交易日收盘，模拟组合共有19只成分股，总资产为1243.73万元，剩余现金532.91万元，仓位为57.15%。
• 操作回顾：上一交易日无股票平仓，但成功建仓4只股票，包括华侨城A、天茂集团、中国联通和大北农。
• 投资策略：组合通过量化模型进行选股和仓位管理，具有明确的建仓和止损规则，适用于长期投资和策略优化。

关键信息

模拟组合历史收益对比

模拟组合成分股详情（上一交易日收盘）

操作回顾

• 建仓股票：上一交易日成功建仓4只股票，包括华侨城A、天茂集团、中国联通和大北农。
• 平仓股票：上一交易日无股票平仓。
• 今日操作：今日无拟建仓或平仓股票。

分析师信息

• 分析师：俞雪飞，金融工程高级分析师，执业编号：S1500510120003。
• 研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务。
• 研究背景：俞雪飞博士拥有15年证券研究经验，具备扎实的理论基础和丰富的实践经验，曾多次获得中国证券业协会科研课题研究奖项。

风险提示

• 本报告所列投资组合由量化策略模型生成，组合收益率具有较大不确定性。
• 投资者需充分了解证券市场风险，谨慎决策。
• 本报告不构成投资建议，仅作为参考。

免责声明

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