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信达“量星一号”模拟组合总结

核心内容

信达“量星一号”模拟组合是基于信达证券量化策略研究构建的模拟投资组合，自2016年1月25日起运行，初始资金为1000万元，目前选股范围限定在沪深300成分股。该组合每日开盘前根据上一交易日的市场情况制定投资策略，股票买入与卖出价格按当日均价执行，交易费用设置为买入万分之3，卖出千分之1.3。策略对持仓股票设置-10%和-15%的止损线，以控制风险。

主要观点

• 历史表现：截至2017年11月8日，模拟组合累计收益率为24.81%，显著超越上证综指（8.58个百分点），但略逊于创业板指（-4.56个百分点）。
• 近期表现：上一交易日，模拟组合收益率为-0.36%，略低于上证综指的0.06%，但优于沪深300的-0.15%和创业板指的0.38%。
• 持仓情况：截至上一交易日，组合共持有19只股票，总资产为1248.15万元，剩余现金为532.83万元，仓位为57.31%。
• 建仓与平仓：上一交易日成功建仓1只股票（浪潮信息），未成功平仓1只股票（银之杰因停牌）。今日无建仓与平仓操作。

关键信息

模拟组合历史收益对比

模拟组合成分股详情

模拟组合操作规则

• 建仓规则：当标的股票出现建仓信号时，按当前总资产的3%买入该股，买入数量为100股的整数倍。
• 平仓规则：若股票出现停牌或一字跌停，则无法卖出；若出现一字涨停，则无法买入。
• 止损线：对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线。

分析师信息

• 分析师：俞雪飞，金融工程高级分析师，执业编号：S1500510120003。
• 研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务。
• 经验：从事证券研究15年，曾多次获得中国证券业协会科研课题研究奖项。

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风险提示

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