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信达“量星一号”模拟组合日报总结

一、核心内容概述

信达“量星一号”模拟组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成的投资组合，旨在通过量化策略实现超额收益。该组合自2016年1月25日成立以来，初始资金为1000万元，目前选股范围为沪深300成分股。

二、主要观点与关键信息

1. 组合表现

• 上一交易日收益率：0.16%

• 超越上证综指：-0.02个百分点

• 超越沪深300：-0.08个百分点

• 超越创业板指：-0.22个百分点

• 累计收益率（截至2018年1月5日）：27.47%

• 超越上证综指：12.05个百分点

• 超越沪深300：-4.8个百分点

• 超越创业板指：44.03个百分点

2. 交易规则

• 建仓规则：当标的股票出现建仓信号时，按照当前总资产的3%买入，买入数量为100股的整数倍。
• 止损线设置：对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线。
• 交易费用：买入费用为万分之3，卖出费用为千分之1.3。
• 交易限制：若操作当日股票停牌或一字涨停，则无法买入；若停牌或一字跌停，则无法卖出。

3. 当前持仓情况

• 总资产：1274.71万元
• 剩余现金：529.73万元
• 仓位比例：58.44%
• 成分股数量：19只（含人民币资产）

4. 成分股表现（截至上一交易日）

3. 今日操作

• 拟建仓股票：无
• 拟平仓股票：无

三、分析师信息

• 分析师姓名：俞雪飞
• 职位：金融工程高级分析师
• 执业编号：S1500510120003
• 联系电话：+86 10 83326757
• 邮箱：yuxuefei@cindasc.com
• 背景：俞雪飞博士拥有15年证券研究经验，专注于基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务研究，具有扎实的理论基础与丰富的实践经验。

四、免责声明与风险提示

• 免责声明：
  本报告为签约客户专属研究产品，不面向公众发布。本报告所载信息基于公开资料，不保证其准确性与完整性，不构成投资建议。

• 风险提示：
  证券市场存在风险，投资者需充分了解风险并谨慎决策。本报告未考虑客户个人投资目标与需求，仅供参考，不构成任何投资建议。投资者需自行承担风险。

五、机构销售联系人