20171120-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_5页_1mb

报告摘要

信达证券发布的“量星一号”模拟组合日报是基于其量化策略研究构建的投资组合报告，旨在为签约客户提供投资决策的参考。报告内容包括模拟组合的收益表现、当日操作策略、组合说明、历史收益数据、仓位信息、操作回顾、拟建仓与平仓股票、分析师信息、声明与免责声明、风险提示以及机构销售联系人信息。

模拟组合表现：
- 截至2017年11月17日，模拟组合累计收益率为 26.39%，显著优于上证综指（11.27个百分点）和创业板指（41.44个百分点），但略逊于沪深300指数（-5.31个百分点）。
- 上一交易日模拟组合收益率为 -0.50%，表现略差于上证综指（-0.02个百分点），但优于创业板指（1.86个百分点）。
交易策略说明：
- 模拟组合每日开盘前根据市场情况制定投资策略，交易价格以当日均价执行。
- 买入时按总资产的 3% 进行建仓，买入数量为 100股的整数倍。
- 持仓股票设置 -10% 和 -15% 两档止损线，以控制风险。
- 若股票停牌或一字涨停/跌停，则无法进行买入或卖出操作。
当日操作回顾：
- 上一交易日未成功建仓或平仓任何股票，说明市场条件不满足策略执行要求。
持仓情况：
- 截至上一交易日收盘，模拟组合共持有 19只股票，总资产为 1263.92万元，剩余现金为 532.83万元，仓位为 57.84%。
- 持仓股票包括民生银行、中国石化、中国联通等，部分股票如鲁信创投和康得新已出现较大亏损，触发了止损线。
今日操作计划：
- 今日拟建仓股票为 兖州煤业 和 招商蛇口，共2只。
- 今日拟平仓股票为 鲁信创投 和 康得新，共2只，其中鲁信创投因触发止损线被平仓，康得新则为自然平仓。

指标	组合收益率	上证综指	沪深300	创业板指
上一交易日	-0.50%	-0.48%	0.39%	-2.36%
近一周	1.62%	0.33%	3.21%	0.05%
近一月	0.63%	-0.22%	5.10%	-4.79%
近三月	4.54%	3.36%	10.54%	5.81%
近六月	13.60%	9.88%	22.69%	2.53%
近一年	11.12%	7.47%	22.24%	-14.71%
今年以来	13.13%	9.00%	24.49%	-6.53%