20171020-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_5页_1mb

报告摘要

信达“量星一号”模拟组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成的，用于展示量化策略在实际市场中的表现。该组合自2016年1月25日成立以来，初始资金为1000万元，目前选股范围为沪深300成分股。组合的收益表现受到市场波动、策略调整及交易规则的影响，存在较大的不确定性。

收益率表现：截至2017年10月19日，模拟组合累计收益率为 23.57%，超越上证综指 8.88个百分点，但低于沪深300 2.07个百分点，同时显著超越创业板指 37.29个百分点。
上一交易日表现：上一交易日组合收益率为 -0.28%，略优于上证综指 0.06个百分点，优于沪深300 0.04个百分点，并优于创业板指 0.01个百分点。
交易策略：组合每日开盘前制定投资操作策略，买入与卖出价格按当日均价执行，交易费用为买入万分之三、卖出千分之一点三。建仓时按照总资产的 3% 买入，买入数量为 100股的整数倍。
止损机制：对持仓股票设置 -10% 和 -15% 两档止损线，以控制风险。
操作限制：若标的股票出现停牌或 一字涨停，则无法买入；若出现停牌或 一字跌停，则无法卖出。

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量(股)	持仓成本	最新收盘价	浮动收益率(%)	相对收益率(%)
1	600009.SH	上海机场	2017-08-28	9,800	38.079	40.71	6.91	3.34
2	600015.SH	华夏银行	2017-08-29	38,000	9.700	9.37	-3.40	-5.71
3	600016.SH	民生银行	2017-08-28	43,800	8.452	8.07	-4.52	-8.09
4	600029.SH	南方航空	2017-09-01	42,100	8.641	8.21	-4.99	-7.84
5	600089.SH	特变电工	2017-09-15	36,200	10.265	9.75	-5.02	-7.66
6	600109.SH	国金证券	2017-08-29	30,800	11.891	11.03	-7.24	-9.54
7	600340.SH	华夏幸福	2017-09-08	11,200	33.066	30.46	-7.88	-10.53
8	600900.SH	长江电力	2017-09-26	24,000	15.245	16.05	5.28	2.31
9	601009.SH	南京银行	2017-08-28	44,800	8.229	7.93	-3.63	-7.20
10	601788.SH	光大证券	2017-08-29	23,600	15.711	15.07	-4.08	-6.38
11	601888.SH	中国国旅	2017-08-22	12,300	29.643	37.24	25.63	20.54
12	601928.SH	凤凰传媒	2017-08-28	38,500	9.579	9.14	-4.58	-8.15
13	000002.SZ	万科A	2017-08-29	15,400	23.268	26.05	11.96	9.65
14	000333.SZ	美的集团	2017-08-29	8,700	41.855	48.63	16.19	13.88
15	000413.SZ	东旭光电	2017-09-18	33,900	11.273	10.49	-6.95	-9.55
16	000895.SZ	双汇发展	2017-08-29	16,300	22.728	25.52	12.28	9.98
17	000938.SZ	紫光股份	2017-08-18	6,300	57.499	60.04	4.42	-1.22
18	002183.SZ	怡亚通	2017-09-07	40,600	9.134	8.97	-1.80	-3.92
19	002292.SZ	奥飞娱乐	2017-09-25	24,900	14.918	14.83	-0.59	-3.03
20	002450.SZ	康得新	2017-09-14	17,400	21.465	22.58	5.19	2.89
21	300033.SZ	同花顺	2017-08-30	6,200	61.060	58.78	-3.73	-6.26
22	300085.SZ	银之杰	2017-09-06	22,200	16.859	16.73	-0.77	-2.69
23	CNY	人民币	-	4,127,092	1.000	1.00	-	-

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量(股)	持仓成本	持有期浮动收益率(%)	平仓理由
1	000938.SZ	紫光股份	2017-08-18	6,300	57.499	4.42	自然平仓