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信达“量星一号”模拟组合总结

核心内容

信达“量星一号”模拟组合是基于信达证券量化策略研究构建的模拟投资组合，自2016年1月25日起运行，初始资金为1000万元，目前选股范围为沪深300成分股。该组合通过量化模型每日制定投资策略，并在开盘前执行买入或卖出操作，交易费用设置为买入万分之三，卖出千分之一点三。

主要观点

• 收益率表现：截至2017年11月28日，模拟组合累计收益率为24.65%，在多个指标上超越市场基准，尤其是创业板指，超额收益达41.56个百分点。
• 上一交易日表现：上一交易日组合收益率为-0.05%，在上证综指、沪深300及创业板指的收益率基础上分别低0.39、0.19及1.92个百分点。
• 交易策略：组合在出现建仓信号时，按照总资产的3%买入股票，买入数量为100股的整数倍。同时，对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线，以控制风险。
• 交易限制：若操作当日股票停牌或一字涨停，则无法买入；若一字跌停，则无法卖出。

关键信息

模拟组合历史收益

模拟组合仓位

• 上一交易日收盘：模拟组合共有19只成分股，总资产为1246.5万元，剩余现金534.16万元，仓位为57.15%。

上一交易日操作回顾

• 建仓股票：华夏银行（建仓数量：39,800股，建仓成本：9.293元）。
• 平仓股票：长江电力（建仓日期：2017-09-26，持仓数量：24,000股，持仓成本：15.245元，平仓价格：16.580元，持有期收益率：8.76%，超额收益率：2.52%，平仓理由：自然平仓）。

模拟组合成分股详情

今日操作

• 拟建仓股票：无。
• 拟平仓股票：无。

分析师信息

• 分析师：俞雪飞，金融工程高级分析师，执业编号：S1500510120003。
• 研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务。
• 研究经验：从事证券研究15年，曾多次在证券业协会科研课题中获奖。

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