20171220-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_5页_1mb

报告摘要

信达“量星一号”模拟组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成的模拟投资组合，旨在通过量化策略实现超额收益。该组合自2016年1月25日成立以来，初始资金为1000万元，目前投资标的范围限定为沪深300成分股。

历史表现：截至2017年12月19日，模拟组合累计收益率为23.5%，显著优于上证综指（11.31个百分点），但相对沪深300指数略有落后（-5.47个百分点），并大幅超越创业板指（40.19个百分点）。
上一交易日表现：上一交易日模拟组合收益率为0.81%，虽然略低于上证综指（0.88%）和创业板指（1.00%），但与沪深300指数（1.26%）相比，仍有差距（-0.44%）。
交易规则：组合每日开盘前根据市场情况制定投资操作策略，买入与卖出价格按当日均价执行，交易费用为买入万分之三，卖出千分之一点三。当股票出现建仓信号时，按总资产的3%买入，且买入数量为100股的整数倍。同时，对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线。
持仓情况：截至上一交易日收盘，组合共持有19只股票，总资产为1234.98万元，剩余现金为525.75万元，仓位占比为57.43%。

收益率	上一交易日 (%)	近一周 (%)	近一月 (%)	近三月 (%)	近六月 (%)	近一年 (%)	今年以来 (%)
组合	0.81	0.94	-3.73	-1.42	8.31	8.81	10.54
上证综指	0.88	0.48	-3.90	-2.04	4.53	4.55	6.22
沪深300	1.26	0.48	-4.55	5.47	12.65	18.37	21.91
创业板指	1.00	-0.01	-2.96	-4.60	0.16	-9.37	-8.34

成功平仓股票：1只，即中国联通，平仓理由为止损。
平仓详情：
- 建仓日期：2017-11-03
- 持仓数量：48,900股
- 持仓成本：7.484元
- 平仓价格：6.723元
- 持有期收益率：-10.17%
- 持有期超额收益率：-11.13%

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量(股)	持仓成本	最新收盘价	浮动收益率 (%)	相对收益率 (%)
1	600015.SH	华夏银行	2017-11-28	39,800	9.293	9.13	-1.75	-1.39
2	600016.SH	民生银行	2017-11-01	45,000	8.245	8.57	3.94	3.23
3	600028.SH	中国石化	2017-10-31	62,100	5.698	5.96	4.60	3.96
4	600115.SH	东方航空	2017-11-02	53,400	6.944	7.56	8.87	7.90
5	600188.SH	兖州煤业	2017-11-20	30,300	12.983	14.34	10.45	12.53
6	600535.SH	天士力	2017-10-31	9,700	37.845	35.96	-4.98	-5.62
7	600875.SH	东方电气	2017-11-01	34,600	10.919	10.86	-0.54	-1.25
8	601225.SH	陕西煤业	2017-12-01	43,300	8.424	8.25	-2.07	-2.80
9	601336.SH	新华保险	2017-10-30	6,100	62.889	68.10	8.29	7.95
10	601390.SH	中国中铁	2017-10-27	41,200	9.033	8.55	-5.35	-6.39
11	601985.SH	中国核电	2017-10-31	47,900	7.790	7.28	-6.55	-7.19
12	601998.SH	中信银行	2017-11-27	59,700	6.323	6.19	-2.10	-0.43
13	000069.SZ	华侨城A	2017-11-03	41,700	8.765	8.13	-7.24	-8.20
14	000157.SZ	中联重科	2017-10-27	79,500	4.672	4.29	-8.18	-9.22
15	000977.SZ	浪潮信息	2017-11-08	19,400	19.189	19.96	4.02	4.48
16	001979.SZ	招商蛇口	2017-11-20	19,800	19.070	18.92	-0.79	1.29
17	002385.SZ	大北农	2017-11-03	59,500	6.218	6.25	0.51	-0.44
18	300146.SZ	汤臣倍健	2017-12-11	26,200	14.040	14.59	3.92	3.12
19	300251.SZ	光线传媒	2017-12-11	35,900	10.507	10.34	-1.59	-2.39
20	CNY	人民币	-	5,257,501	1.000	1.00	-	-

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