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信达“量星一号”模拟组合日报总结

核心内容概述

信达证券发布的“量星一号”模拟组合日报，提供了该组合在2017年12月4日的最新表现及操作详情。该模拟组合基于信达证券量化策略研究构建，自2016年1月25日起运行，初始资金为1000万元，当前选股范围为沪深300成分股。组合每日开盘前根据市场情况制定投资操作策略，交易费用设定为买入万分之三、卖出千分之一点三。

主要观点

• 历史表现：截至2017年12月1日，“量星一号”模拟组合累计收益率为23.9%，显著超越上证综指11个百分点，但略逊于沪深300指数-3.88个百分点，同时大幅跑赢创业板指40.31个百分点。
• 上一交易日表现：上一交易日组合收益率为-0.04%，略低于上证综指0.01个百分点，但高于沪深300指数-0.20个百分点，且高于创业板指-1.98个百分点。
• 组合仓位：上一交易日收盘时，组合持有20只股票，总资产为1238.99万元，剩余现金为497.68万元，仓位占比为59.83%。
• 操作回顾：上一交易日成功建仓1只股票——陕西煤业，建仓数量为43,300股，建仓成本为8.424元。无股票成功平仓。
• 今日操作：今日拟建仓和拟平仓股票均为“无”，组合保持现有持仓不变。

关键信息

模拟组合历史收益对比

模拟组合成分股详情

模拟组合交易规则

• 建仓信号触发时，按当前总资产的3%买入股票，买入数量为100股的整数倍；
• 持仓股票设置-10%和-15%两档止损线；
• 若操作日股票停牌或一字涨停，无法买入；若股票停牌或一字跌停，无法卖出。

分析师信息

• 俞雪飞：金融工程高级分析师，博士，执业编号S1500510120003；
• 研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务；
• 经验与能力：拥有15年证券研究经验，具备扎实的理论基础和丰富的投资实践经验，曾多次获得中国证券业协会科研课题研究奖项。

免责声明与风险提示

• 本报告为信达证券专属研究产品，仅提供给签约客户，不面向公众发布；
• 报告基于公开信息编制，不保证信息的准确性和完整性；
• 组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议；
• 投资者需自行承担风险，信达证券不对因使用本报告而产生的损失承担责任。

机构销售联系人

总结

“量星一号”模拟组合作为信达证券量化策略的实践，展示了其在特定市场环境下的表现。尽管上一交易日小幅下跌，但其整体历史收益仍优于多个主要指数。组合通过严格的止损机制和量化仓位控制，力求在波动市场中实现稳健收益。投资者需注意，本报告仅为参考，实际投资需谨慎评估个人风险承受能力。