20181129-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_629kb

金融工程市场分析总结（2018年11月29日）

核心内容概述

本报告提供了2018年11月29日A股市场的情绪面、资金面及衍生品等关键指标的分析，旨在为市场参与者提供投资参考。报告涵盖个股涨跌停情况、创新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、两融余额、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金的折溢价率等信息。

主要观点

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停19只，占比0.55%；自然跌停8只，占比0.23%。
  • 涨停封板率36.54%，连板率10.64%。

• 创新高/低个股情况：

  • 创60日新高的个股94只，较上一交易日增加16只，占比2.70%，高于过去1年平均水平。
  • 创60日新低的个股41只，较上一交易日减少9只，占比1.18%，低于过去1年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股251只，占比7.22%，较上一交易日减少100只。
  • 空头排列看跌个股259只，占比7.45%，较上一交易日增加56只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为76383.92万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率下降至4.33%，表明市场对大宗交易的接受度有所改善。

2. 资金面分析

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为7752.41亿元，周环比下降0.84%。
  • 融资买入额223.33亿元，融券卖出额6.74亿元，净买入额216.59亿元，较上一交易日上升。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入13.20亿元，深股通净流入13.20亿元。
  • 港股通净流出13.12亿元，整体北向资金净流入26.32亿元。

3. 衍生品及其他分析

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1812报收3138.60点，下跌1.04%，升水0.03%。
  • 上证50期指IH1812报收2412.20点，下跌0.45%，升水0.43%。
  • 中证500期指IC1812报收4312.20点，下跌2.06%，贴水0.77%。

• 股票期权：

  • 波动率指数为24.12，较上一交易日下降0.54%。
  • 50ETF报收2.45元，较上一交易日下跌0.53%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.82，环比下降2.47%。
  • PCR（持仓量）为0.79，环比上升5.47%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均折价率1.9977%。
  • 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息

• 个股情绪：

  • 多空排列变化明显，看涨个股减少，看跌个股增加。
  • 创新高个股数量上升，创新低个股数量下降。

• 市场资金流动：

  • 两融余额小幅下降，但净买入额上升。
  • 北向资金净流入26.32亿元，显示外资对A股的持续关注。

• 衍生品表现：

  • 股指期货整体下跌，沪深300、上证50及中证500期指均出现不同程度的跌幅。
  • 波动率指数下降，市场波动预期有所缓解。
  • PCR（成交量）下降，PCR（持仓量）上升，表明市场情绪趋于谨慎。

• 分级基金市场：

  • 折价率波动较大，存在套利机会。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情况可能发生变化，投资者应自行判断并咨询专业人士意见。

分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2018-11-28》
2. 《金融工程：金融工程-海外文献推荐第64期》
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-11-27》

图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额
• 图7：两融交易规模
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

投资评级声明

天风证券研究信息

• 地址：
  • 北京：北京市西城区佟麟阁路36号
  • 武汉：湖北武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
  • 上海：上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦20楼
  • 深圳：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心71楼
• 邮编：
  • 北京：100031
  • 武汉：430071
  • 上海：201204
  • 深圳：518000
• 联系方式：
  • 邮箱：research@tfzq.com
  • 电话：(8627)-87618889, (8621)-68815388, (86755)-23915663
  • 传真：(8627)-87618863, (8621)-68812910, (86755)-82571995

报告来源

• 独家收集平台：www.baogaoba.xyz
• 实时更新：每日更新千篇报告，提供全面市场分析。