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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-02-28）

核心内容概述

本报告为2018年2月28日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品等多方面数据，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3415只。
• 排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股31只，占比 0.91%。
• 自然跌停个股9只，占比 0.26%。
• 涨停封板率 62.00%，连板率 8.51%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股56只，较上一交易日减少15只，占比 1.64%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股18只，较上一交易日增加6只，占比 0.53%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 形成多头排列看涨个股155只，较上一交易日增加27只，占比 4.54%。
• 形成空头排列看跌个股95只，较上一交易日减少128只，占比 2.78%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 91508.7万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率上升至 7.41%。

二、资金面

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9939.09亿元，周环比下降 0.21%。
• 融资买入额 440.34亿元，融券卖出额 8.71亿元，净买入额 431.63亿元，较上一交易日 480.54亿元 有所下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通资金净流出 6.60亿元。
• 港股通资金净流入 0.00亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向变为南向，净流出 6.60亿元。
• 深股通净流入 2.05亿元，港股通净流入 0.00亿元。

三、衍生品及其他

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1803 报收 4002.00点，下跌 1.16%，贴水 0.54%。
• 上证50期指IH1803 报收 2868.80点，下跌 1.84%，贴水 0.34%。
• 中证500期指IC1803 报收 5983.40点，下跌 0.16%，贴水 0.67%。

3.2 股票期权

• 中国波指 报收 27.32，较上一交易日保持不变，今日略有下降。
• 50ETF 报收 2.87，较上一交易日下跌 1.68%。
• PCR（成交量） 为 0.99，较上一周环比上升 26.12%。
• PCR（持仓量） 为 0.73，较上一周环比上升 27.96%。

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均整体折价率为 0.4021%。
• 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停与跌停数量有所波动，多头排列个股数量增加，空头排列个股数量减少，市场看涨情绪有所增强。
• 大宗交易：成交额下降，折价率上升，可能反映市场抛压增加或投资者情绪偏谨慎。
• 资金流向：两融净买入额下降，沪股通净流出，深股通净流入，资金整体偏流出。
• 股指期货：三大股指期货均下跌，贴水扩大，显示市场预期偏弱。
• 期权市场：波动率指数持平，PCR上升，可能表明市场风险偏好下降，看跌情绪增强。
• 分级基金：整体折价率小幅，市场套利机会有限。

风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议，投资者需谨慎评估市场风险并独立决策。