20180524-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_584kb

金融工程市场分析总结（2018-05-24）

核心内容概述

本报告为2018年5月24日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，内容涵盖个股涨跌停数据、新高/低个股统计、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪港通与深港通资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等多方面信息，旨在为市场参与者提供参考，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共3434只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股30只，占比 0.87%
  • 自然跌停个股0只，占比 0.00%
• 涨停封板率 76.92%，连板率 25.00%

1.2 新高/新低个股情况

• 创60日新高个股120只，较上一交易日减少101只，占比 3.49%，高于过去1年平均水平
• 创60日新低个股99只，较上一交易日增加53只，占比 2.88%，低于过去1年平均水平

1.3 多空排列情况

• 多头排列看涨个股972只，较上一交易日增加100只，占比 28.31%
• 空头排列看跌个股391只，较上一交易日减少101只，占比 11.39%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 231,446.76万元，较上一交易日有所下降
• 折价率增加至 7.5%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9969.08亿元，周环比上升 0.95%
• 融资买入额 371.31亿元，融券卖出额 6.64亿元
• 净买入额 364.67亿元，较上一交易日 363.90亿元 略有上升

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入 7.27亿元
• 港股通净流出 11.31亿元，较上一交易日下降
• 北向资金净流入 18.58亿元
• 深股通净流入 13.22亿元，港股通净流入 1.34亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1806报收 3805.20点，贴水 0.58%
• 上证50期指IH1806报收 2649.00点，贴水 0.63%
• 中证500期指IC1806报收 5966.80点，贴水 0.43%

3.2 股票期权

• 波动率指数 19.12，较上一交易日保持不变，今日略有下降
• 50ETF报收 2.65元，较上一交易日保持不变

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 0.82，较上一周上升 1.98%
• PCR（持仓量）为 0.61，较上一周下降 6.51%

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率 1.2117%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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四、关键信息汇总

项目	数据
自然涨停个股数	30只
自然跌停个股数	0只
创60日新高个股数	120只
创60日新低个股数	99只
多头排列看涨个股数	972只
空头排列看跌个股数	391只
大宗交易总成交额	231,446.76万元
折价率	7.5%
两融余额	9969.08亿元
融资买入额	371.31亿元
融券卖出额	6.64亿元
净买入额	364.67亿元
沪股通净流入	7.27亿元
港股通净流出	11.31亿元
深股通净流入	13.22亿元
波动率指数	19.12
PCR（成交量）	0.82
PCR（持仓量）	0.61
分级基金平均折价率	1.2117%

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五、主要观点

• 市场情绪偏多：多头排列个股数量增加，空头排列个股数量减少，显示市场情绪偏乐观。
• 个股涨跌分化：新高个股数量较上一交易日大幅减少，新低个股数量增加，表明市场存在分化现象。
• 北向资金流入：沪港通与深港通合计净流入 18.58亿元，显示外资对A股市场仍保持信心。
• 大宗交易折价率上升：折价率增加至 7.5%，可能反映市场对部分个股的抛压加大。
• 波动率指数稳定：波动率指数未发生变化，市场短期波动预期保持平稳。
• 分级基金折价率波动：部分分级基金品种存在套利机会，值得关注。

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六、风险提示

• 本报告为市场监控报告，不构成投资建议
• 市场情绪和资金流动可能发生变化，投资者需谨慎决策
• 衍生品市场具有杠杆效应，风险较高，需注意风险管理