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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-09）

核心内容概述

本报告为2018年4月9日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品等多方面内容，用于监控市场动态，不构成投资建议。

一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：64只，占比1.86%
• 自然跌停个股：3只，占比0.09%
• 涨停封板率：65.98%
• 连板率：34.09%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：110只，占比3.21%，高于过去1年平均水平
• 创60日新低个股：78只，占比2.27%，低于过去1年平均水平

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：806只，占比23.48%，较上一交易日增加3只
• 空头排列看跌个股：370只，占比10.78%，较上一交易日减少25只

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：50626.3万元，较上一交易日下降
• 折价率：下降至3.86%

二、资金面分析

2.1 融资融券余额

• 两融余额：9976.86亿元，周环比下降0.33%
• 融资买入额：367.09亿元
• 融券卖出额：7.02亿元
• 净买入额：360.07亿元，较上一交易日下降

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：23.40亿元
• 港股通净流出：15.37亿元，较上一交易日下降
• 北向资金净流入：38.77亿元
• 深股通净流入：9.35亿元
• 港股通（深港通）净流入：6.88亿元

三、衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804：报收3845.80，下跌0.02%，贴水0.19%
• 沪深300指数：报收3852.93点，下跌0.05%
• 上证50期指IH1804：报收2717.80，上涨0.56%，升水0.08%
• 上证50指数：报收2715.73点，上涨0.49%
• 中证500期指IC1804：报收5981.80，上涨0.06%，贴水0.73%
• 中证500指数：报收6025.65点，上涨0.13%

3.2 股票期权

• 波动率指数：24.96，较上一交易日上升2.26%
• 50ETF：报收2.71，较上一交易日上涨0.63%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.87，较上一周下降2.38%
• PCR（持仓量）：0.60，较上一周上升2.31%

3.4 分级基金

• 活跃分级基金：日成交额大于1000万元
• 平均整体溢价率：0.4868%
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

关键信息汇总

风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者需独立评估市场信息，并考虑自身投资目的与财务状况。