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金融工程市场分析总结（2018-08-31）

核心内容概览

本报告对2018年8月31日A股市场情绪、资金流动及衍生品市场进行了全面分析，为投资者提供了市场动态与潜在机会的参考。

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一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股共3452只，排除停牌及一字板涨跌停后：
  • 自然涨停个股15只，占比 0.43%
  • 自然跌停个股11只，占比 0.32%
• 涨停封板率 65.22%
• 连板率 22.22%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股12只，较上一交易日减少3只，占比 0.35%，低于过去1年平均水平
• 创60日新低的个股495只，较上一交易日增加313只，占比 14.34%，高于过去1年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 看涨个股（多头排列）181只，较上一交易日增加13只，占比 5.24%
• 看跌个股（空头排列）901只，较上一交易日增加177只，占比 26.10%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 83557.3万元，较上一交易日有所增加
• 折价率上升至 6.7%

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二、资金面

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 8615.34亿元，周环比下降 0.41%
• 融资买入额 192.21亿元
• 融券卖出额 4.71亿元
• 净买入额 187.50亿元，较上一交易日 188.02亿元 略有下降

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入 25.92亿元
• 港股通净流出 0.35亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入 26.27亿元
• 深股通净流入 11.75亿元
• 港股通净流入 1.91亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1809 报收 3321.20点，下跌 0.67%，贴水 0.40%
• 上证50期指IH1809 报收 2471.00点，下跌 0.48%，贴水 0.14%
• 中证500期指IC1809 报收 4783.40点，下跌 1.35%，贴水 0.65%

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 22.75，较上一交易日下降 0.94%
• 50ETF 报收 2.52元，较上一交易日下跌 0.47%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 0.99，较上一周环比上升 10.65%
• PCR（持仓量）为 0.76，较上一周环比下降 1.76%

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均折价率 0.8090%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停与跌停数量较前日有所变化，涨停封板率与连板率保持较高水平，但创60日新高的个股数量减少，新低个股数量大幅上升，市场情绪偏空。
• 资金流动：两融余额小幅下降，北向资金持续净流入，沪港通与深港通均呈现净流入，但港股通净流出有所增加。
• 衍生品市场：股指期货主力合约整体下跌，贴水扩大；波动率指数略有下降，50ETF下跌；PCR指标显示市场看跌情绪增强，但持仓量有所下降；分级基金折价率波动，存在套利机会。

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场波动较大，投资者应谨慎评估风险并结合自身需求进行投资决策。

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作者信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 电话：18616029821

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数据来源

• Wind 数据平台
• 天风证券研究所

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

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投资评级说明

类别	说明	评级
股票投资评级	自报告日后6个月内，相对沪深300指数涨跌幅	买入、增持、持有、卖出
行业投资评级	自报告日后6个月内，相对沪深300指数涨跌幅	强于大市、中性、弱于大市

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