EBA欧洲银行-EBA-CP-2013-44-28CP-on-draft-RTS-on-G-SII-identification-ITS-and-GL-on-G-SII29_41页_761kb

报告摘要

总结：关于全球系统重要性机构（G-SII）识别方法的监管技术标准草案

核心内容

本文件是欧洲银行管理局（EBA）发布的咨询文件，包含三部分内容：

监管技术标准草案（RTS）：用于规范识别全球系统重要性机构（G-SII）的方法。
实施技术标准草案（ITS）：规定用于确定G-SII评分的指标值的统一格式和披露时间。
指南：关于全球系统重要性指标值的披露格式和时间。

主要观点

G-SII识别机制：根据《2013/36/EU指令》第131条，成员国的监管机构有权对全球系统重要性银行（G-SILs）实施更高的自有资本要求，以应对其对全球金融体系的潜在系统性风险。
评分体系：G-SII的识别基于五个类别指标，每个类别下包含若干（子）指标。这些指标用于衡量机构的系统重要性，包括规模、与金融系统的互联性、服务替代性、复杂性和跨境活动。
评分计算：每个指标值将除以相应的分母（由EBA根据国际标准确定），并计算为每个类别的简单平均值，最终得出整体评分。评分以基点（base points）表示，四舍五入至整数。
分桶机制：整体评分分为五个子类别（buckets），每个子类别对应不同的资本缓冲要求。最低截断分（cut-off score）为130基点。
披露要求：所有受披露要求约束的机构需在电子形式下在其网站上公开相关指标数据，以确保透明度和公平竞争。
时间安排：G-SII的识别和资本缓冲要求的实施将延迟一年，以便机构有时间调整资本水平。2015年将进行两次评分，分别用于2016年和2017年的资本缓冲要求。
国际标准对接：识别过程和评分方法需与巴塞尔委员会（BCBS）的全球系统重要性银行（G-SIBs）识别流程对齐，以确保方法的一致性和国际协调。
监管判断：成员国监管机构可在适当情况下使用监管判断重新分配G-SII到更高子类别，或指定未达最低截断分的机构为G-SII，但不应基于失败概率，而应基于系统性影响。

关键信息

评分方法：
- 五个类别指标：规模、互联性、服务替代性、复杂性和跨境活动。
- 每个指标值为相关实体或第三国授权银行的公开数据。
- 分母为样本中所有机构的指标值总和，用于标准化评分。
- 评分结果以基点表示，四舍五入至整数。
时间线：
- 2015年1月1日，本法规生效。
- 2015年1月15日前，成员国监管机构需计算相关实体的评分。
- 2015年1月20日，EBA确定初始样本。
- 2015年1月21日，成员国监管机构提交2014年数据。
- 2015年1月30日，EBA计算2014年分母。
- 2015年12月，首次G-SII识别结果公布，2016年1月1日资本缓冲要求生效。
- 2015年第二阶段评分用于2017年1月1日的资本缓冲要求。
披露要求：
- 所有受识别的机构及跨境授权银行需按照统一格式和时间披露指标数据。
- 指导方针适用于所有大型机构，即使未被识别为G-SII，其数据披露也需遵循相同标准。
数据保护：
- EBA的数据处理遵循《欧洲议会和理事会条例（EC）第45/2001号》。
- 参与者可选择是否公开其评论，若选择保密，需遵循EBA的相关规则。
后续更新：
- 由于BCBS每三年对识别方法进行审查，本法规将定期更新以反映国际标准的变化。