20181130-天风证券-市场情绪一览_9页_1000kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-11-30）
核心内容概览
本报告为2018年11月30日的A股市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、两融余额、沪/深港通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）、分级基金等多维度信息，旨在为投资者提供市场监控参考。
一、市场情绪面
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：28只，占比 0.80%
- 自然跌停个股：6只，占比 0.17%
- 涨停封板率：62.22%
- 连板率：15.79%
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高个股：41只，较上一交易日减少53只，占比 1.18%
- 创60日新低个股：99只，较上一交易日增加58只，占比 2.85%
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：351只，较上一交易日增加100只，占比 10.09%
- 空头排列看跌个股：329只，较上一交易日增加70只，占比 9.46%
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：132,418.08万元，较上一交易日有所增加
- 折价率：5.08%
二、资金面
2.1 两融余额情况
- 沪深两市两融余额：7726.97亿元，周环比下降 1.22%
- 融资余额：7647.53亿元
- 融资买入额：227.09亿元
- 融券卖出额：6.69亿元
- 净买入额：220.40亿元，较上一交易日上升
2.2 沪/深港通资金流向
- 沪股通净流入：36.02亿元
- 港股通净流出：4.85亿元，较上一交易日有所上升
- 北向资金净流入：40.87亿元
- 深股通净流入：12.32亿元
- 港股通净流入：3.19亿元
三、衍生品及其他
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1812：报收3138.60点，上涨 0.92%，升水 0.03%
- 上证50期指IH1812：报收2412.20点，上涨 0.85%，升水 0.43%
- 中证500期指IC1812：报收4312.20点，上涨 0.22%，贴水 0.77%
3.2 股票期权
- 波动率指数：25.04，较上一交易日上升 3.81%
- 50ETF收盘价：2.47，较上一交易日上涨 0.86%
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：0.92，较上一周上升 6.34%
- PCR（持仓量）：0.84，较上一周上升 19.57%
3.4 分级基金
- 交易活跃的分级基金：日成交额大于1000万元
- 平均整体溢价率：1.0410%
- 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会
四、关键信息与主要观点
- 市场情绪：今日自然涨停和跌停数量均低于历史平均水平，多空排列个股数量有所上升，市场情绪总体偏谨慎。
- 资金流动：两融余额周环比下降，但净买入额上升；北向资金净流入显著，沪股通贡献较大。
- 股指期货：沪深300、上证50期指均上涨，但中证500期指贴水扩大，显示市场对中证500指数的看跌情绪。
- 波动率指数：小幅上升，显示市场波动性略有增加。
- PCR指数：成交量与持仓量均上升，表明投资者看涨情绪有所增强。
- 分级基金：整体溢价率小幅上升，折价率波动大，部分品种存在套利机会。
五、风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 投资者需注意市场变化，结合自身情况独立决策。
六、作者与联系方式
- 分析师：吴先兴
- 执业证书编号：S1110516120001
- 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 电话：18616029821
七、相关报告
- 《金融工程：市场情绪一览2018-11-29》
- 《金融工程：市场情绪一览2018-11-28》
- 《金融工程：海外文献推荐第64期》
八、图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额
- 图7：两融交易规模
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率
九、免责声明
- 本报告所载观点仅为报告出具日的判断，可能随时更改。
- 本报告不构成投资建议，投资者需独立评估。
- 天风证券及其关联人员对依据或使用本报告所造成的一切后果不承担法律责任。
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