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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-12-19）

核心内容概览

本报告为天风证券金融工程团队发布的市场情绪与资金面分析报告，涵盖A股市场情绪、资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）及分级基金等多维度数据，旨在为投资者提供市场监控信息。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停18只，占比0.52%；自然跌停4只，占比0.11%。
  • 涨停封板率为60.00%，连板率为16.67%。

• 创60日新高/低情况：

  • 创60日新高的个股25只，较上一交易日减少15只，占比0.72%，低于过去1年平均水平。
  • 创60日新低的个股106只，较上一交易日增加34只，占比3.05%，同样低于过去1年平均水平。

• 多/空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股254只，占比7.30%，较上一交易日减少86只。
  • 空头排列看跌个股1741只，占比50.03%，较上一交易日增加258只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为101714.31万元，较上一交易日下降。
  • 折价率下降至4.05%。

2. 资金面

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为7673.69亿元，周环比下降0.49%。
  • 融资余额为7599.60亿元，融资买入额164.29亿元，融券卖出额5.69亿元，净买入额158.59亿元，较上一交易日下降。

• 北向资金流动：

  • 沪股通净流出2.93亿元，港股通净流出6.35亿元，较上一交易日下降。
  • 深股通净流出4.92亿元，港股通净流出0.50亿元。
  • 资金净流向变为北向，净流入3.42亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1812报收3091.80点，下跌1.27%，升水0.02%。
  • 上证50期指IH1812报收2372.60点，下跌1.19%，升水0.13%。
  • 中证500期指IC1812报收4236.20点，下跌1.49%，贴水0.28%。

• 波动率指数与50ETF：

  • 今日波动率指数为30.54，较上一交易日上升2.56%。
  • 50ETF报收2.37，较上一交易日下跌1.09%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.81，较上一周上升1.07%。
  • PCR（持仓量）为0.68，较上一周下降10.34%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金平均整体折价率为0.9992%，波动较小，部分品种套利机会不明显。

关键信息

风险提示

• 本报告基于历史数据统计。
• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。

作者信息

• 吴先兴：分析师，执业证书编号S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821。
• 何青青：联系人，邮箱：heqingqing@tfzq.com。

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率 (%)