20181221-天风证券-市场情绪一览_9页_1000kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-12-21）
核心内容概述
本报告为天风证券研究所发布的金融工程市场分析，主要涵盖市场情绪、资金面及衍生品等多方面数据，旨在提供市场监控信息，帮助投资者理解市场动态。
主要观点
1. 市场情绪面
-
自然涨跌停情况：
- 今日A股非ST个股中，自然涨停14只，自然跌停3只，分别占比0.40%和0.09%。
- 涨停封板率为60.87%，连板率为9.52%。
-
创新高/低个股：
- 创60日新高的个股31只，较上一交易日增加5只，占比0.89%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股161只，较上一交易日增加18只，占比4.63%，同样低于过去一年平均水平。
-
多空头排列情况：
- 形成多头排列看涨个股134只，占比3.85%，较上一交易日减少17只。
- 形成空头排列看跌个股2103只，占比60.43%，较上一交易日增加119只。
-
大宗交易情况：
- 今日大宗交易总成交额为109278.3万元，较上一交易日下降；折价率下降至3.91%。
2. 资金面
-
融资融券余额：
- 昨日沪深两市两融余额为7665.98亿元，周环比下降0.55%。
- 融资余额为7595.46亿元，融资买入额178.18亿元，融券卖出额5.84亿元，净买入额172.34亿元，较上一交易日138.06亿元有所上升。
-
沪/深港通资金流向：
- 沪股通净流入5.72亿元，港股通净流入3.13亿元，较上一交易日下降。
- 深股通净流出7.64亿元，港股通净流入2.76亿元，资金净流向变为北向，净流入2.59亿元。
3. 衍生品及其他
-
股指期货：
- 沪深300期指IF1901报收3016.20，下跌1.71%，贴水0.44%；沪深300指数报收3029.40点，下跌1.24%。
- 上证50期指IH1901报收2294.80，下跌1.66%，贴水0.49%；上证50指数报收2306.15点，下跌1.23%。
- 中证500期指IC1901报收4220.40，下跌0.93%，贴水0.25%；中证500指数报收4231.14点，下跌0.67%。
-
股票期权：
- 波动率指数今日为33.64，较上一交易日上升2.94%；50ETF报收2.30，较上一交易日下跌1.24%。
- PCR（成交量）为1.06，环比上升20.74%；PCR（持仓量）为0.56，环比下降26.45%。
-
分级基金：
- 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体折价率为1.3941%，波动较大，部分品种存在套利机会。
关键信息汇总
| 类别 | 项目 | 数据 |
|---|---|---|
| 市场情绪 | 自然涨停数 | 14只 |
| 市场情绪 | 自然跌停数 | 3只 |
| 市场情绪 | 涨停封板率 | 60.87% |
| 市场情绪 | 连板率 | 9.52% |
| 市场情绪 | 创60日新高数 | 31只 |
| 市场情绪 | 创60日新低数 | 161只 |
| 市场情绪 | 多头排列数 | 134只 |
| 市场情绪 | 空头排列数 | 2103只 |
| 市场情绪 | 大宗交易总成交额 | 109278.3万元 |
| 市场情绪 | 折价率 | 3.91% |
| 资金面 | 两融余额 | 7665.98亿元 |
| 资金面 | 融资买入额 | 178.18亿元 |
| 资金面 | 融券卖出额 | 5.84亿元 |
| 资金面 | 净买入额 | 172.34亿元 |
| 资金面 | 沪股通净流入 | 5.72亿元 |
| 资金面 | 港股通净流入 | 3.13亿元 |
| 资金面 | 深股通净流出 | 7.64亿元 |
| 衍生品 | 沪深300期指 | 3016.20点，下跌1.71% |
| 衍生品 | 上证50期指 | 2294.80点，下跌1.66% |
| 衍生品 | 中证500期指 | 4220.40点，下跌0.93% |
| 衍生品 | 波动率指数 | 33.64，上升2.94% |
| 衍生品 | PCR（成交量） | 1.06，上升20.74% |
| 衍生品 | PCR（持仓量） | 0.56，下降26.45% |
| 衍生品 | 分级基金平均折价率 | 1.3941% |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计，仅供参考，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标、财务状况及需求进行决策。
- 报告中所载意见、评估及预测可能随时更改，不构成对任何人的个人推荐。
- 天风证券及其相关人员可能持有报告中提及的公司证券，存在潜在利益冲突。
作者信息
- 分析师：吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001
- 联系人：何青青
- 邮箱：wuxianxing@tfzq.com / heqingqing@tfzq.com
- 电话：18616029821
相关报告
- 《金融工程：市场情绪一览2018-12-20》
- 《金融工程：海外文献推荐第67期》
- 《金融工程：市场情绪一览2018-12-19》
图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）
投资评级体系
| 类别 | 评级 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 买入 | 预期股价相对收益20%以上 |
| 股票投资评级 | 增持 | 预期股价相对收益10%-20% |
| 股票投资评级 | 持有 | 预期股价相对收益-10%-10% |
| 股票投资评级 | 卖出 | 预期股价相对收益-10%以下 |
| 行业投资评级 | 强于大市 | 预期行业指数涨幅5%以上 |
| 行业投资评级 | 中性 | 预期行业指数涨幅-5%-5% |
| 行业投资评级 | 弱于大市 | 预期行业指数涨幅-5%以下 |
天风证券研究信息
- 北京：北京市西城区佟麟阁路36号，邮编100031
- 武汉：湖北武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼，邮编430071
- 上海：上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦20楼，邮编201204
- 深圳：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心71楼，邮编518000
- 邮箱：research@tfzq.com
- 电话：(8627)-87618889 / (8621)-68815388 / (86755)-23915663
- 传真：(8627)-87618863 / (8621)-68812910 / (86755)-82571995
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
