20180517-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容

本报告为信达证券研发中心发布的《金融工程与衍生品交易》融资融券日报，主要内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告提供了融资融券余额、市场指数表现、行业融资规模、ETF基金表现、标的股票涨跌幅、大宗交易信息、停牌情况、大股东增减持、增发、分红送转事件及限售股解禁等详细数据，并附有图表说明。

主要观点

1. 融资融券市场动态

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9875.73亿元，较前一日增长0.05%。
• 融资余额为9816.67亿元，增长0.06%；融券余额为59.06亿元，下降1.12%。
• 融资买入额为342.24亿元，增长7.55%；融资偿还额为336.32亿元，增长9.08%。

2. 市场指数表现

• 上一交易日，中小板指表现最好，下跌0.19%；上证综指表现最弱，下跌0.71%。
• 从5日涨跌幅来看，中小板指上涨1.28%，创业板指下跌0.49%。
• 从10日涨跌幅来看，中小板指上涨5.04%，创业板指上涨2.5%。
• 从20日涨跌幅来看，上证综指上涨1.89%，创业板指上涨0.43%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：医药生物（+1.1%）、农林牧渔（+0.8%）、食品饮料（+0.41%）、纺织服装（+0.38%）、休闲服务（+0.31%）。
• 表现较弱的行业：非银金融（-1.62%）、计算机（-1.45%）、银行（-1.37%）、有色金属（-1.15%）、钢铁（-0.88%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：海翔药业（+10.1%）、威创股份（+10%）、燕京啤酒（+8.8%）、海普瑞（+8.26%）、海思科（+7.68%）。
• 跌幅前五名：桐昆股份（-5.29%）、用友网络（-4.87%）、金正大（-4.48%）、中国太保（-4.03%）、新华保险（-3.85%）。
• 五日量比前五名：威创股份（8.45）、海翔药业（6.54）、燕京啤酒（4.94）、好当家（4.55）、中泰化学（4.17）。

5. 大宗交易信息

• 上一交易日发生大宗交易的股票有青岛海尔、正泰电器、中国平安等12只。
• 其中，青岛海尔、正泰电器、中国平安等股票的成交价低于前一交易日收盘价，存在折价。

关键信息

1. 标的股票事件提示

• 停牌股票：今日共有45只标的股票停牌，无新增停牌或复牌股票。
• 大股东增减持：
  • 增持：东方集团（1只）。
  • 减持：永泰能源（2只），其中青岛海尔减持比例为100%。
• 增发事件：今日有1只股票涉及增发，为宁波银行，其股东大会已通过，但无增发公告日或股份上市日。
• 分红送转事件：今日有78只标的股票涉及分红送转，其中：
  • 29只股东大会通过。
  • 7只实施公告日。
  • 36只股权登记日。
  • 6只除权除息日。
• 限售股解禁：未来7个交易日，有太龙药业、圣农发展、东方证券等8只标的股票涉及限售股解禁。

2. 事件投资组合操作

• 今日操作：
  • 无建仓股票。
  • 拟平仓股票：鲁西化工、银泰资源等2只。
• 昨日操作回顾：
  • 无建仓股票。
  • 拟平仓股票：鲁西化工、银泰资源等2只。
• 组合收益：
  • 上一交易日组合收益率为-0.05%。
  • 自2018年5月16日以来，组合累计收益率为124.34%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指67.53、41.65及78.87个百分点。

总结

本报告全面梳理了上一交易日的融资融券市场动态、主要市场指数表现、行业融资情况及标的股票的涨跌、量比、资金流入等数据，同时提示了今日及未来七日内的股票事件，如停牌、大股东增减持、增发、分红送转等。此外，报告还提供了事件投资组合的操作情况和历史收益表现，帮助投资者了解市场走势和投资机会。