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金融工程市场分析总结（2018年06月05日）

核心内容概述

本报告为2018年6月5日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，涵盖个股涨跌停、新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（成交量/持仓量）及分级基金等多方面内容，为市场参与者提供综合的市场状态参考。

主要观点与关键信息

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停42只，占比1.22%；自然跌停3只，占比0.09%。
  • 涨停封板率为73.68%，连板率为25.00%，显示市场情绪总体偏强，但涨停个股数量较前一交易日有所下降。

• 新高/新低个股：

  • 创60日新高的个股87只，较上一交易日增加26只，占比2.53%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股180只，较上一交易日减少129只，占比5.23%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股351只，占比10.21%，较上一交易日增加42只。
  • 空头排列看跌个股1337只，占比38.88%，较上一交易日增加134只，显示市场整体偏空情绪。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为306,896.86万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率下降至5.34%，表明市场对大宗交易标的的估值趋于合理。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为9822.00亿元，周环比下降1.36%。
  • 融资买入额256.32亿元，融券卖出额7.33亿元，净买入额248.99亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流向：

  • 沪股通净流入11.42亿元，港股通净流出1.10亿元，净流向保持北向，净流入12.52亿元。
  • 深股通净流入25.94亿元，港股通净流入7.70亿元，显示北向资金持续流入A股市场。

3. 衍生品及其他市场情况

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1806报收3822.80，上涨0.96%，贴水0.59%；沪深300指数报收3845.32点，上涨0.99%。
  • 上证50期指IH1806报收2685.40，上涨0.38%，贴水0.80%；上证50指数报收2707.02点，上涨0.46%。
  • 中证500期指IC1806报收5770.20，上涨1.95%，贴水0.15%；中证500指数报收5779.08点，上涨1.69%。

• 波动率指数与50ETF：

  • 今日波动率指数为23.03，较上一交易日下降3.38%。
  • 50ETF报收2.70，较上一交易日上涨0.37%，显示市场波动性降低，投资者情绪趋于平稳。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.81，PCR（持仓量）为0.66，较上一周分别上升3.34%和12.03%，显示市场看涨情绪增强。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的分级基金平均整体折价率为0.2522%，波动较小，部分品种套利机会不明显。

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标、风险承受能力等进行决策。

作者信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

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