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金融工程市场分析总结（2018年05月23日）

核心内容概览

本报告为2018年5月23日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他市场相关指标，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 个股涨跌停情况

• 自然涨停个股：20只，占比 0.58%，涨停封板率 42.55%，连板率 19.51%。
• 自然跌停个股：3只，占比 0.09%。

1.2 创新高/新低个股情况

• 创60日新高个股：221只，较上一交易日增加27只，占比 6.44%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：46只，较上一交易日增加36只，占比 1.34%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：872只，占比 25.39%，较上一交易日增加114只。
• 空头排列看跌个股：492只，占比 14.33%，较上一交易日减少66只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：146,551.04万元，较上一交易日下降。
• 折价率：下降至 3.82%。

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二、资金面

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9,949.64亿元，周环比上升 0.80%。
• 融资买入额：370.54亿元。
• 融券卖出额：6.64亿元。
• 净买入额：363.90亿元，较上一交易日 414.34亿元 下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：8.12亿元。
• 港股通净流出：8.19亿元，较上一交易日下降。
• 资金净流向：北向净流入 16.31亿元。
• 深股通净流入：14.19亿元。
• 港股通净流出：1.66亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1806：报收3,835.40，下跌 1.38%，贴水 0.50%。
• 沪深300指数：报收3,854.58点，下跌 1.32%。
• 上证50期指IH1806：报收2,664.60，下跌 1.70%，贴水 0.71%。
• 上证50指数：报收2,683.69点，下跌 1.62%。
• 中证500期指IC1806：报收5,992.40，下跌 1.03%，贴水 0.36%。
• 中证500指数：报收6,013.85点，下跌 1.30%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：19.12，较上一交易日上升 4.15%。
• 50ETF：报收2.67，较上一交易日下跌 1.66%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.79，较上一周下降 8.80%。
• PCR（持仓量）：0.61，较上一周下降 9.04%。

3.4 分级基金

• 活跃分级基金：日成交额大于1000万元的主动和被动股票型分级基金，平均整体折价率 2.4384%。
• 折价率波动：较大，部分品种存在套利机会。

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏多，创新高个股数量增加，而创新低个股数量也上升，但整体看涨情绪增强。
• 资金流动：北向资金净流入显著，但两融净买入额有所下降。
• 股指期货：三大股指期货均下跌，贴水幅度扩大，显示市场对后市的悲观预期。
• 波动率指数：上升，反映市场波动性增加。
• PCR指标：成交量和持仓量PCR均下降，可能预示市场情绪趋于稳定。
• 分级基金：折价率波动较大，存在套利机会。

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风险提示

本报告为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应独立评估信息，并结合自身情况做出决策。