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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-05-29）

核心内容概览

本报告提供了2018年5月29日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场的详细分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、北向资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金的折溢价率等关键指标。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3436只。
• 自然涨停个股29只，占比 0.84%。
• 自然跌停个股18只，占比 0.52%。
• 涨停封板率 51.79%，连板率 19.44%。

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股170只，较上一交易日增加3只，占比 4.95%，高于过去1年平均水平。
• 创60日新低的个股354只，较上一交易日减少2只，占比 10.30%，高于过去1年平均水平。

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股746只，较上一交易日减少165只，占比 21.71%。
• 空头排列看跌个股790只，较上一交易日增加133只，占比 22.99%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 79836.29万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率下降至 4.43%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9957.40亿元，周环比上升 0.47%。
• 融资买入额 309.12亿元，融券卖出额 6.36亿元。
• 净买入额 302.75亿元，较上一交易日 294.02亿元 上升。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通 净流入 2.36亿元。
• 港股通 净流出 8.58亿元，较上一交易日有所下降。
• 北向资金 净流入 10.94亿元。
• 深股通 净流入 12.30亿元。
• 港股通 净流出 3.97亿元。

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1806 报收 3775.00点，下跌 1.03%，贴水 0.76%。
• 上证50期指IH1806 报收 2645.40点，下跌 0.64%，贴水 0.68%。
• 中证500期指IC1806 报收 5794.40点，下跌 1.23%，贴水 0.70%。

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 24.02，较上一交易日下降 2.57%。
• 50ETF 报收 2.65，较上一交易日下跌 0.49%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 0.78，环比下降 4.89%。
• PCR（持仓量）为 0.59，环比下降 7.39%。

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体折价率为 2.1703%。
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停与跌停数量均低于平均水平，但创60日新高的个股数量增加，创新低的个股数量减少。
• 资金流动：两融余额小幅上升，北向资金净流入显著，但港股通资金净流出增加。
• 衍生品市场：股指期货整体下跌，贴水扩大；波动率指数下降，PCR指标均环比下降；分级基金折价率波动较大，存在套利机会。

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五、风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标和风险承受能力做出决策。

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六、作者信息

• 分析师：吴先兴

• 执业证书编号：S1110516120001

• 邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳

• 邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2018-05-28》
2. 《金融工程：基金发行周报-2018-05-27》
3. 《金融工程：量化择时周报2018-05-27》