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国债期货市场总结（2024年08月27日）

核心内容概览

2024年8月26日，国债期货市场整体呈现震荡走势，多数合约收涨。其中，30年期主力合约TL2412平收报111.75，10年期T2412涨0.04%，5年期TF2412涨0.03%，2年期TS2412涨0.02%。国债期货指数为0.48，显示市场整体偏多情绪。

市场表现

国债期货主力合约表现

资金与收益率情况

• 隔夜shibor：1.8620%，上涨6.10个基点

• 7天shibor：1.9360%，上涨11.10个基点

• 14天shibor：1.9550%，上涨0.10个基点

• 1月shibor：1.8230%，上涨0.40个基点

• 3月shibor：1.8450%，上涨0.10个基点

• 国债收益率曲线：

  • 2Y期中债收益率下移2.18BP至1.55%
  • 5Y期中债收益率下移0.40BP至1.84%
  • 10Y期中债收益率上行0.81BP至2.16%
  • 30Y期中债收益率上行0.74BP至2.35%

• 信用债收益率曲线上行0.25-1.28BP，其中AAA评级中短期票据收益率分别上行0.63BP、1.27BP、0.25BP和1.28BP。

策略收益

• 无杠杆策略：
  • 近5日累加收益：0.09%
  • 近20日累加收益：0.05%
  • 近60日累加收益：1.15%
  • 近120日累加收益：1.50%
  • 近240日累加收益：1.96%

宏观及行业新闻

• 央行操作：
  • 8月26日，央行进行3000亿元一年期MLF操作，中标利率2.3%，与此前持平。
  • 同时进行4710亿元7天期逆回购操作，中标利率1.70%，与此前持平。
  • 当日有521亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放7189亿元。

趋势强度

• 国债期货趋势强度：0（中性）
• 趋势强度分类：弱、偏弱、中性、偏强、强，数值范围为【-2,2】，0表示市场趋势中性。

机构持仓变化

• 私募：净多头持仓减少0.15%
• 外资：净多头持仓增加3.0%
• 理财子：净多头持仓增加2.8%

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