20220316-恒泰期货-期货合约价差跟踪_16页_2mb

报告摘要

恒泰期货研究所价差跟踪报告总结

核心内容

本报告由恒泰期货研究所发布，旨在跟踪期货品种的跨期价差和跨品种价差及比价，分析其偏离情况，捕捉期货盘面套利机会。报告涵盖了多个期货品种的价差变动、历史排位及季节性趋势，为投资者提供市场分析参考。

主要观点

一、跨期价差跟踪

股指期货：
- 沪深300：现值47.2，前值87，变动-39.8，历史排位83.96
- 上证50：现值10.8，前值40.8，变动-30，历史排位63.08
- 中证500：现值95.2，前值125，变动-29.8，历史排位61.10
国债期货：
- 5年期国债：现值0.31，前值0.3，变动+0.01，历史排位70.15
- 10年期国债：现值0.34，前值0.315，变动+0.025，历史排位61.68
- 2年期国债：现值0.19，前值0.19，变动0，历史排位66.05
有色品种：
- 铜：现值110，前值160，变动-50，历史排位92.43
- 铝：现值-5，前值-5，变动0，历史排位55.18
- 锌：现值0，前值5，变动-5，历史排位18.01
- 铅：现值0，前值-15，变动+15，历史排位40.95
- 镍：现值3500，前值3680，变动-180，历史排位99.92
- 锡：现值5080，前值4640，变动+440，历史排位95.72
贵金属：
- 黄金：现值-1.06，前值-0.16，变动-0.9，历史排位79.52
- 白银：现值-7，前值-9，变动+2，历史排位96.71
煤焦钢矿：
- 螺纹钢：现值93，前值90，变动+3，历史排位15.71
- 热卷：现值109，前值105，变动+4，历史排位19.49
- 焦炭：现值223.5，前值219，变动+4.5，历史排位91.45
- 焦煤：现值245，前值220.5，变动+24.5，历史排位94.82
- 铁矿石：现值11.5，前值12，变动-0.5，历史排位26.23
能源：
- 燃料油：现值114，前值143，变动-29，历史排位83.69
- 原油：现值-1.2，前值5.4，变动-6.6，历史排位45.70
- LPG：现值251，前值231，变动+20，历史排位97.27
- 动力煤：现值0，前值12，变动-12，历史排位22.29
化工：
- 沥青：现值22，前值30，变动-8，历史排位74.26
- 天然橡胶：现值-215，前值-245，变动+30，历史排位65.46
- 塑料：现值21，前值16，变动+5，历史排位25.90
- PP：现值-7，前值-10，变动+3，历史排位19.24
- 乙二醇：现值-25，前值-30，变动+5，历史排位50.32
- 苯乙烯：现值33，前值52，变动-19，历史排位56.88
- PTA：现值4，前值10，变动-6，历史排位56.33
- 甲醇：现值20，前值32，变动-12，历史排位63.90
非金属建材：
- PVC：现值31，前值29，变动+2，历史排位23.85
- 玻璃：现值-41，前值-26，变动-15，历史排位5.18
油脂油料：
- 豆粕：现值188，前值166，变动+22，历史排位87.66
- 豆油：现值320，前值338，变动-18，历史排位85.77
- 豆一：现值287，前值305，变动-18，历史排位91.61
- 豆二：现值194，前值204，变动-10，历史排位96.60
- 棕榈油：现值1438，前值1408，变动+30，历史排位99.51
- 菜油：现值450，前值475，变动-25，历史排位82.32
- 菜粕：现值330，前值315，变动+15，历史排位99.34
农副产品：
- 生猪：现值-4135，前值-4100，变动-35，历史排位2.46
- 鸡蛋：现值-464，前值-495，变动+31，历史排位24.18
- 苹果：现值1131，前值1244，变动-113，历史排位89.66
软商品：
- 白糖：现值-87，前值-37，变动-50，历史排位17.35
- 棉花：现值1190，前值1130，变动+60，历史排位99.59

关键信息

跨品种价差和比价跟踪

国债期货：
- TS×2-TF：现值100.845，前值100.865，变动-0.02，历史排位62.51
- TS×4-T：现值304.34，前值304.435，变动-0.095，历史排位88.58
- TF×2-T：现值102.65，前值102.705，变动-0.055，历史排位90.71
有色：
- 铜锌比：现值2.83，前值2.824，变动+0.006，历史排位76.48
- 锌铝比：现值1.16，前值1.17，变动-0.01，历史排位9.13
煤焦钢矿：
- 热卷-螺纹：现值176，前值179，变动-3，历史排位74.18
- 螺矿比：现值6.1，前值6.287，变动-0.187，历史排位52.63
- 卷矿比：现值6.318，前值6.524，变动-0.206，历史排位54.19
- 焦炭/焦煤：现值1.216，前值1.233，变动-0.017，历史排位1.89
- 螺纹虚拟利润：现值1923.75，前值1906.75，变动+17，历史排位63.24
- 热卷虚拟利润：现值2099.75，前值2085.75，变动+14，历史排位67.11
化工：
- PP-塑料：现值-113，前值-128，变动+15，历史排位31.09
- PP-3×甲醇：现值-92，前值-116，变动+24，历史排位5.67
油脂油料：
- 油粕比：现值2.495，前值2.482，变动+0.013，历史排位84.70
- 豆粕-菜粕：现值173，前值211，变动-38，历史排位0.49
- 菜油-豆油：现值-952，前值-782，变动-170，历史排位0.82
- 豆油-棕榈油：现值2230，前值2162，变动+68，历史排位89.72
- 菜油-棕榈油：现值1278，前值1380，变动-102，历史排位14.47
- 菜油/菜粕：现值3.157，前值3.169，变动-0.012，历史排位51.81
- 大豆压榨利润：现值-221.14，前值-202.92，变动-18.22，历史排位13.24