20171207-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队于2017年12月7日发布的融资融券日报，主要内容包括上一交易日的市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告旨在通过分析融资融券数据、行业表现、个股动态等，为投资者提供参考。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券余额变化

   • 沪深两市融资融券余额为10130.67亿元，环比增长0.06%。
   • 融资余额为10083.55亿元，环比增长0.07%。
   • 融券余额为47.13亿元，环比下降2.49%。
   • 融资买入额为403.92亿元，环比增长1.39%。
   • 融资偿还额为396.41亿元，环比下降25.5%。

2. 市场指数表现

   • 创业板指上涨1.46%，表现最好。
   • 上证综指下跌0.29%，表现最弱。
   • 从5日、10日、20日涨跌幅来看，创业板指相对表现较好，中小板指表现最弱。

3. 行业表现

   • 表现较好的行业包括：计算机（+1.63%）、电子（+1.55%）、传媒（+1.32%）、国防军工（+1.29%）、通信（+1.28%）。
   • 表现较弱的行业包括：钢铁（-1.84%）、家用电器（-1.14%）、非银金融（-1.08%）、银行（-1.04%）、食品饮料（-0.72%）。

4. 标的股票表现

   • 涨幅前五名：士兰微（+10.04%）、苏州固锝（+10.03%）、新华传媒（+10.02%）、上海贝岭（+10%）、有研新材（+9.98%）。
   • 跌幅前五名：新疆城建（-9.27%）、钢研高纳（-8.37%）、罗顿发展（-7.24%）、宝钢股份（-5.56%）、安泰科技（-5.37%）。

5. 五日量比

   • 五日量比前五名：海虹控股（51.13）、新华传媒（5.62）、亚厦股份（3.82）、际华集团（3.36）、新洋丰（3.25）。

6. 资金流入情况

   • 金额流入率前五名：香溢融通（54.68%）、珠江啤酒（53.3%）、宏图高科（40.06%）、森马服饰（39.58%）、广州发展（39.18%）。
   • 开盘资金净流入前五名：宏图高科（37.51%）、莲花健康（31.92%）、中炬高新（31.58%）、号百控股（25.13%）、复旦复华（21.3%）。
   • 尾盘资金净流入前五名：广州发展（29.11%）、三峡水利（21.91%）、国栋建设（21.22%）、华孚色纺（20.8%）、新南洋（20.2%）。

7. 大宗交易

   • 上一交易日发生大宗交易的股票有29只，包括美的集团、格力电器、锦龙股份等。

8. 融资余额占流通市值比例

   • 融资余额占流通市值比例前十名包括：全柴动力（26.22%）、亚通股份（21.01%）、千山药机（20.76%）等。
   • 融资余额占比增速前十名包括：旗滨集团（+21.46%）、新华保险（+17.45%）、罗顿发展（+16.72%）等。

二、今日标的股票事件提示

1. 停复牌情况

   • 今日共有42只标的股票停牌，其中3只今日开始停牌（陕西金叶、银泰资源、誉衡药业）。
   • 今日复牌股票有2只（深天马A、亨通光电）。

2. 大股东增减持

   • 大股东增持：华闻传媒（+0.12%）。
   • 大股东减持：四维图新（-0.00%）。

3. 增发事件

   • 今日有2只标的股票涉及增发事件，其中豫园商城的股东大会已通过，华工科技为增发公告日。

4. 分红送转

   • 今日没有标的股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告

   • 新疆城建发布年度业绩预告，预计同比增长36.80%。

6. 限售股解禁

   • 未来7个交易日共有18只标的股票涉及限售股解禁，包括正泰电器、新城控股、欧比特等。

三、事件投资组合操作

• 今日操作

  • 今日无建仓股票，也无拟平仓股票。

• 昨日组合操作回顾

  • 昨日组合收益率为0.15%，累计收益率为128.07%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指65.11、39.61及87.52个百分点。

• 组合成分股

  • 报告中未提供具体的成分股列表，但提到组合的收益表现优于主要市场指数。

结论

本报告提供了详细的融资融券数据、市场指数表现、行业动向、个股动态及事件投资组合操作信息。从数据来看，市场整体呈现分化态势，创业板指表现优于上证综指，部分行业及个股出现显著涨跌。同时，部分股票发生大宗交易、停复牌、大股东增减持等事件，需重点关注其对市场走势的影响。投资组合表现良好，但需注意模型的局限性，避免盲目跟从。