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“趋势之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年4月21日发布的期货投资策略，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，筛选出具有趋势跟踪潜力的品种，为投资者提供交易参考。该产品为推广版，发布滞后一天，不作为实时交易依据。

二、重点关注品种

1. 纯碱 2109

• 方向：空头关注
• 关注度：★★★★★
• 技术指标：偏离度（日线）为中，HL双通道顺势（级别）为15

2. 鸡蛋 2109

• 方向：空头关注
• 关注度：★★
• 技术指标：偏离度（日线）为中，HL双通道顺势（级别）为15

三、近期退出品种

• 螺纹2010
• 焦炭2109

四、策略逻辑与使用说明

策略逻辑

1. 品种筛选：利用技术指标的大小周期共振筛选重点关注品种。
2. 基本面方向选择：通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。
3. 构建模拟组合：在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

使用说明

• 技术指标：通过偏离度指标评估品种趋势强度，辅助择时。
• 趋势判断：当大级别（60f及以上）背离信号与双通道模型信号联立时，预期出现局部拐点概率较大。
• 小周期信号：若此时小周期也出现与大周期预期方向一致的走强或走弱，则对该品种予以关注，关注强度按30f方向强度排序。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注品种区间：螺纹05合约关注区间为3460-3480，关注3400-3420附近支撑力度
• 最大回撤值：3480 - 3400 = 80点
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25，最大仓位保持6手以内
• 提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，策略组合中的关注提示不具有确定性判断，投资者需自行制定资金管理计划，防范投资风险

六、产品逻辑结构

七、产品涉及的品种范围

该策略组合覆盖的品种包括：

• 股指
• 钢材
• 铁矿石
• 焦煤
• 焦炭
• 热卷
• 螺纹
• 铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢
• 金、银、锡
• 原油
• PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青
• 塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花
• 豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋
• 豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣

八、风险提示与免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者需自行判断是否采用本报告内容，并承担相应风险。
• 长江期货系列报告的信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。
• 报告内容可随时修改，投资者应自行关注更新。
• 本报告版权属于长江期货股份有限公司，未经许可不得擅自使用或传播。

九、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

十、公司信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn