20140319-华宝证券-ETP日报_深证100下跌_银华稳进恢复上涨_11页_2mb

报告摘要

ETP日报总结（2014年3月19日）

核心内容概述

本报告为2014年3月19日的ETP市场日报，主要分析了当日分级基金、ETF基金及LOF基金的市场表现。报告指出，深证100ETF基金下跌，而银华稳进恢复上涨。同时，提供了各类基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交额、份额变动等详细数据。

主要观点

分级基金表现：
- 债券分级B端涨跌互现，其中富国天盈B上涨0.08%，万家添利B上涨0.16%，而鹏华丰泽分级B下跌0.25%。
- A端隐含收益率波动不大，其中银华稳进的隐含收益率为6.43%，而富国创业板A为6.92%。
- 分级B端价格弹性方面，银华锐进为3.63，国泰房地产B为2.73，富国创业板B为1.781。
ETF基金市场：
- 华宝兴业现金添益ETF成交额最高，为5,378.14百万元。
- 华夏上证50ETF收盘价为1.425元，折溢价率为-0.07%，日涨跌幅为-0.63%。
- 易方达创业板ETF收盘价为1.444元，折溢价率为-0.21%，日涨跌幅为0.42%。
- 国泰上证5年期国债ETF收盘价为97.764元，折溢价率为-0.43%，日涨跌幅为-0.19%。
LOF基金市场：
- 兴全轻资产LOF基金成交额最高，为863.91万元。
- 易方达岁丰添利LOF基金收盘价为0.98元，折溢价率为-0.30%，日涨跌幅为0.20%。
- 鹏华价值优势LOF基金收盘价为0.70元，折溢价率为-0.85%，日涨跌幅为-0.43%。

关键信息

ETP定义

ETP（Exchange Tradable Products）是交易所交易产品的总称，包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的子份额。

分级基金指数

华宝证券与中证指数公司合作开发的ETP（分级基金）系列指数于2014年1月8日发布：

跟踪分级A份额的稳健股基指数（H30264）报收1001.56，涨跌幅为0.21%。
跟踪股票分级B份额的进取股基指数（H30265）报收558.93，涨跌幅为0.66%。
跟踪债券分级B份额的进取债基指数（H30266）报收1214.62，涨跌幅为-0.13%。

分级基金市场统计

股票半封闭式：
- 国投瑞银瑞福优先A：收盘价为1.01元，折溢价率为-16.76%，日涨跌幅为2.28%。
- 银华稳进：收盘价为0.95元，折溢价率为-0.30%，日涨跌幅为0.32%。
- 信诚中证500A：收盘价为0.95元，折溢价率为-5.66%，日涨跌幅为0.00%。
- 申万菱信深成收益A：收盘价为0.69元，折溢价率为-23.74%，日涨跌幅为-0.58%。
- 富国创业板A：收盘价为0.96元，折溢价率为-5.73%，日涨跌幅为-0.52%。
- 国泰国证医药卫生A：收盘价为1.05元，折溢价率为-0.49%，日涨跌幅为0.38%。
- 国泰国证房地产A：收盘价为1.04元，折溢价率为-0.71%，日涨跌幅为-0.10%。
- 银华金利：收盘价为0.97元，折溢价率为-0.47%，日涨跌幅为-0.10%。
- 国联安双禧A中证100：收盘价为0.95元，折溢价率为-10.09%，日涨跌幅为0.11%。
- 银华金瑞：收盘价为0.96元，折溢价率为-0.70%，日涨跌幅为-0.10%。
- 信诚沪深300A：收盘价为0.91元，折溢价率为-10.83%，日涨跌幅为0.11%。
- 银华沪深300A：收盘价为1.00元，折溢价率为-1.68%，日涨跌幅为3.65%。
债券型封闭式：
- 富国汇利回报分级A：收盘价为0.98元，折溢价率为-2.84%，日涨跌幅为-0.10%。
- 富国汇利回报分级B：收盘价为0.98元，折溢价率为-0.71%，日涨跌幅为3.41%。
- 泰达宏利聚利A：收盘价为1.07元，折溢价率为-6.06%，日涨跌幅为0.00%。
- 泰达宏利聚利B：收盘价为1.20元，折溢价率为-7.54%，日涨跌幅为2.05%。
- 海富通稳进增利A：收盘价为1.11元，折溢价率为-2.53%，日涨跌幅为0.00%。
- 海富通稳进增利B：收盘价为1.35元，折溢价率为-5.48%，日涨跌幅为1.39%。
- 鹏华丰泽分级A：收盘价为1.01元，折溢价率为-0.04%，日涨跌幅为0.00%。
- 鹏华丰泽分级B：收盘价为1.19元，折溢价率为-4.96%，日涨跌幅为1.48%。
- 天弘丰利分级A：收盘价为1.27元，折溢价率为-4.85%，日涨跌幅为1.54%。
- 天弘丰利分级B：收盘价为1.27元，折溢价率为-0.08%，日涨跌幅为1.57%。

其他基金表现

债券型开放式：
- 嘉实多利优先：收盘价为0.98元，折溢价率为-6.67%，日涨跌幅为0.20%。
- 嘉实多利进取：收盘价为0.78元，折溢价率为45.61%，日涨跌幅为8.84%。
- 中欧鼎利分级A：收盘价为1.16元，折溢价率为3.67%，日涨跌幅为0.00%。
- 中欧鼎利分级B：收盘价为1.01元，折溢价率为-3.89%，日涨跌幅为3.47%。
- 国泰互利A：收盘价为0.90元，折溢价率为-10.90%，日涨跌幅为0.00%。
- 国泰互利B：收盘价为1.44元，折溢价率为19.80%，日涨跌幅为2.96%。
- 德邦企债分级A：收盘价为0.99元，折溢价率为-4.34%，日涨跌幅为0.20%。
- 德邦企债分级B：收盘价为0.98元，折溢价率为2.29%，日涨跌幅为3.52%。
- 银华中证转债A：收盘价为0.94元，折溢价率为-7.28%，日涨跌幅为0.00%。
- 银华中证转债B：收盘价为0.85元，折溢价率为21.76%，日涨跌幅为4.42%。