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股指期货早班车总结（2022年12月9日）

核心内容

本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，汇总了2022年12月9日各股指期货合约的行情数据及市场环境分析。主要涉及中证500、沪深300、上证50等主要股指期货合约的涨跌情况、持仓变化、资金流向等关键指标。

主要观点

1. 市场整体表现
   A股四大股指在12月8日全线回落，其中：

   • 上证指数下跌 0.07%
   • 深成指下跌 0.25%
   • 创业板指下跌 0.09%
   • 科创50指数下跌 0.32%
     市场成交额为 8,703亿元，较前日减少 790亿元。

2. 行业板块表现

   • 涨幅居前的行业：旅游（1.87%）、房地产（1.79%）、商业连锁（0.97%）
   • 跌幅居前的行业：多元金融（-3.48%）、农林牧渔（-2.56%）、IT设备（-2.00%）

3. 股指期货表现

   • 各股指期货合约整体呈现下跌趋势，但市场波动有所降低。
   • IH（上证50）> IF（沪深300）> IC（中证500）> IM（中证1000），表明上证50合约表现最强。
   • IF、IH合约均为升水，显示市场对这两个品种仍保持积极预期。

4. 资金流向

   • 北上资金当日净流入 1.14亿元，为连续第8日净流入。
   • 沪股通净流入 -8.36亿元，深股通净流入 9.49亿元。
   • 今年以来北上资金净流入 773.72亿元，累计净流入 17,119.49亿元，创历史新高。

5. 公开市场操作

   • 央行当日开展 20亿元 7天逆回购操作，中标利率为 2.00%。
   • 当日有 100亿元 逆回购到期，净回笼 80亿元。

6. 基差分析

   • 各股指期货合约基差均呈负值，表明期货价格低于现货价格。
   • IM、IC、IF、IH12月合约基差分别为-1.46、-5.92、-11.42与-4.70点，近月合约均转为升水。

7. 市场展望

   • 当前各指数估值处于价值区间，适合中长期资金逢低配置。
   • 大盘蓝筹股对IF与IH合约形成支撑，显示市场对大盘股的偏好。

关键信息汇总

股指期货合约数据（2022年12月9日）

作者简介

• 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
• 具有 11年期货从业经验，对交易策略与量化交易有深入研究。
• 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。
• 期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）。

重要声明

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