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股指期货早班车总结（2022年11月3日）

核心内容

本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及重要声明。

主要股指期货合约数据

市场环境分析

1. A股市场表现：

   • 上证指数上涨 1.15%，报收 3003.37 点。
   • 深成指上涨 1.33%，报收 10877.51 点。
   • 创业板指上涨 1.63%，报收 2375.86 点。
   • 科创50指数上涨 1.24%，报收 1037.18 点。
   • 市场成交额达 10,529 亿元，较前日增加 749 亿元。

2. 行业板块表现：

   • 涨幅前列：电信运营（4.03%）、文教休闲（3.67%）、汽车类（3.55%）。
   • 跌幅前列：保险（-0.68%）、航空（-0.57%）、酒店餐饮（-0.32%）。

3. 市场强弱排序：

   • IM > IF > IC > IH，表明中证 1000 合约表现最强，上证 50 表现最弱。

4. 个股表现：

   • 涨/平/跌个股分别为 3,655/221/1,084。

5. 资金流向：

   • 北上资金净流入 -75.82 亿元，其中沪股通净流入 -35.71 亿元，深股通净流入 -40.11 亿元。
   • 今年以来北上资金净流入 -65.16 亿元，重新转为净流出。
   • 开通以来累计净流入 16,280.62 亿元。

6. 公开市场操作：

   • 央行当日开展 180 亿元 7 天逆回购操作，中标利率为 2.00%。
   • 当日有 2,800 亿元逆回购到期，净回笼 2,620 亿元。

7. 基差分析：

   • IM、IC、IF、IH 11 月合约基差分别为 -7.49、-3.60、-2.39、-0.08 点。
   • 各品种近月合约延续升水，基差有所走强。

8. 市场情绪与趋势：

   • 市场持续反弹，期货升水表明短期预期较强，对冲力度不高。
   • 各指数估值在反弹中有所修复，但仍处于价值区间，上方有进一步上涨空间。
   • 期货表现开始谨慎，但市场情绪依然不减。

关键信息

• 市场趋势：A股市场整体上涨，成交活跃，市场情绪积极。
• 资金流向：北上资金净流出，但累计流入仍保持高位。
• 基差情况：各合约基差走强，显示市场预期偏乐观。
• 合约表现：IM 合约涨幅最大，IH 合约涨幅最小。
• 风险提示：市场有风险，投资需谨慎，期货合约表现与市场情绪密切相关。

作者简介

• 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
• 从业经验：11 年期货从业经验。
• 专业领域：交易策略、量化交易、私募产品及资产管理计划设计与运作。
• 资格证书：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）。

重要声明

• 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
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