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报告摘要
股指期货早班车总结（2023年2月9日）
核心内容
2023年2月9日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及交易观点。整体来看，市场情绪有所降温，成交金额下降，但市场流动性相对充裕。各股指期货合约表现分化，部分合约出现贴水，部分维持升水状态。
主要股指期货合约表现
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2302 | 中证2302 | -0.62 | 6266.0 | -39.2 | 39164 | 4926396 | 62861 | -436 | 6269.6 | 6305.2 | 2.28 |
| IC2303 | 中证2303 | -0.62 | 6262.8 | -38.8 | 17498 | 2199055 | 114867 | 679 | 6265.4 | 6301.6 | 5.48 |
| IC2306 | 中证2306 | -0.46 | 6212.4 | -29.0 | 7588 | 944796 | 97159 | 861 | 6209.2 | 6241.4 | 55.88 |
| IC2309 | 中证2309 | -0.57 | 6140.0 | -35.4 | 4716 | 580848 | 16985 | 2457 | 6143.2 | 6175.4 | 128.28 |
| IF2302 | 沪深2302 | -0.36 | 4076.4 | -14.6 | 45696 | 5607741 | 59107 | -1807 | 4078.6 | 4091.0 | -0.26 |
| IF2303 | 沪深2303 | -0.22 | 4086.0 | -9.0 | 20608 | 2531900 | 86131 | 186 | 4087.2 | 4095.0 | -9.86 |
| IF2306 | 沪深2306 | -0.21 | 4083.8 | -8.4 | 7324 | 899442 | 53387 | 925 | 4085.8 | 4092.2 | -7.66 |
| IF2309 | 沪深2309 | -0.24 | 4049.6 | -9.8 | 2302 | 280393 | 10917 | 660 | 4051.6 | 4059.4 | 26.54 |
| IH2302 | 上证2302 | -0.29 | 2734.0 | -8.0 | 29837 | 2455994 | 39354 | -2514 | 2734.8 | 2742.0 | -2.75 |
| IH2303 | 上证2303 | -0.32 | 2737.4 | -8.8 | 14772 | 1217596 | 52546 | -367 | 2739.8 | 2746.2 | -6.15 |
| IH2306 | 上证2306 | -0.25 | 2744.8 | -6.8 | 4091 | 337913 | 22907 | -219 | 2745.8 | 2751.6 | -13.55 |
| IH2309 | 上证2309 | -0.31 | 2716.2 | -8.4 | 2184 | 178633 | 7474 | 405 | 2717.2 | 2724.6 | 15.05 |
| IM2302 | 中干2302 | -0.42 | 6865.8 | -29.0 | 26376 | 3632052 | 37234 | -2831 | 6870.0 | 6894.8 | 11.92 |
| IM2303 | 中干2303 | -0.51 | 6850.0 | -34.8 | 14151 | 1943862 | 51321 | -1879 | 6852.8 | 6884.8 | 27.72 |
| IM2306 | 中干2306 | -0.41 | 6751.4 | -28.0 | 5523 | 747475 | 42584 | -688 | 6750.6 | 6779.4 | 126.32 |
| IM2309 | 中干2309 | -0.29 | 6662.0 | -19.4 | 2220 | 296372 | 8688 | 60 | 6660.2 | 6681.4 | 215.72 |
| IM1000 | 中证1000 | -0.67 | 6877.72 | -46.60 | 138510736 | 17381515 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 涨跌幅：所有合约均呈现下跌趋势，跌幅在-0.21%至-0.78%之间。
- 现价：中证1000合约现价最低，为6877.72点；上证50合约现价最高，为2731.25点。
- 成交量与持仓量：IC2302合约成交量最高，达39164手，而IM1000合约持仓量最大，但未提供持仓数据。
- 基差：基差普遍为负，表明期货价格低于现货价格，其中IC近月合约转为贴水，IM近月合约贴水但波动较小，IH、IF合约维持小幅升水。
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：下跌0.49%，报收3232.11点。
- 深成指：下跌0.62%，报收11853.46点。
- 创业板指：下跌0.48%，报收2525.88点。
- 科创50指数：下跌0.93%，报收1010.69点。
成交情况
- 市场成交额为8,054亿元，较前日减少409亿元。
- 个股涨/平/跌分别为1,378/160/3,533，显示市场整体偏弱。
资金流动
- 北上资金净流出13.89亿元，为连续4日净流出。
- 今年以来北上资金净流入1,409.17亿元，累计净流入达18,655.15亿元。
公开市场操作
- 央行当日开展6,410亿元7天逆回购操作，净投放4,860亿元，流动性较为充裕。
交易观点
- 风格轮动：当前大小盘风格轮动加快，小盘风格短期转为震荡，大盘风格在近两周持续回落后接近支撑位。
- 估值与配置：大盘风格估值重新回到价值区间，可能是多单重新进场配置的机会。
- 基差分化：各股指期货合约基差继续分化，IC近月合约转为贴水，IM近月合约贴水但波动较小，IH、IF合约维持小幅升水。
分析师简介
于虎山
- 资质：FRM，具有期货从业资格（F0272480）和投资咨询资格（Z0002746）。
- 学历：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 经验：11年期货从业经验，对股指期货、期权及量化交易有深入研究。
- 荣誉：2021年获“最佳期权分析师”称号。
- 发表成果：在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发表文章超过100篇，多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师。
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格。
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考。
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- 报告分析基于假设，不构成投资建议，不构成对所述品种买卖的出价。
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风险提示
- 市场有风险，投资需谨慎。
- 投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素。
- 报告不构成对任何人的投资建议，投资者需自行评估风险与收益。
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