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股指期货早班车总结

核心内容

2022年9月13日，招商期货有限公司发布了股指期货早班车，汇总了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析。文档内容主要包括以下几部分：

• 各股指期货合约的最新行情数据（包括代码、名称、涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价、基差等）。
• A股市场整体表现及行业板块涨跌幅情况。
• 资金流动情况，包括北上资金、融资盘、外资等。
• 市场环境分析，包括政策影响、外贸数据、外汇准备金率调整等。
• 基差分析及市场预期。

主要观点

• 市场整体表现：A股四大股指涨跌互现，其中上证指数、深成指、创业板指上涨，科创50指数下跌。市场成交金额有所减少，但行业板块中家居用品、房地产、仓储物流表现较好，船舶、工业机械、通用机械则下跌。
• 资金流动：北上资金结束连续净流出，净流入147.53亿元，维持历史高位；融资盘连续3周净卖出，但流出边际金额减少，对市场影响有限。
• 政策影响：中国人民银行下调外汇存款准备金率，以应对人民币贬值压力，但外资短期净流出对市场形成一定冲击。
• 基差分析：IM、IC、IF与IH9月合约基差分别为0.58、2.37、-4.41与-7.23点，IH、IF近月合约维持升水状态，升水扩大；IM、IC近月合约贴水大幅收窄，期现基本收敛。整体市场一致性看多预期较强。
• 市场预期：随着现货市场回暖，期货市场表现更为积极，市场对IH、IF合约保持更加积极的预期；市场在关键支撑位形成地量，有望出现阶段性低位，需关注量能变化。

关键信息

股指期货合约数据（2022年9月13日）

市场环境分析

• A股市场：9月9日，上证指数上涨0.82%，深成指上涨1.11%，创业板指上涨1.00%，科创50指数下跌0.67%。市场整体呈现反弹趋势，行业板块中家居用品、房地产、仓储物流涨幅居前，船舶、工业机械、通用机械跌幅居前。
• 资金流动：北上资金净流入147.53亿元，结束连续净流出；融资盘连续3周净卖出，但流出边际金额减少，对市场影响有限。
• 政策影响：央行下调外汇存款准备金率，以应对人民币贬值压力，但外资短期净流出对市场形成负面冲击。
• 基差分析：IH、IF近月合约维持升水状态，IM、IC近月合约贴水大幅收窄，市场一致性看多预期较强。
• 市场预期：市场在关键支撑位附近形成地量，有望出现阶段性低位，需关注量能变化。市场流动性充足，若情绪向好，反弹高度可期。

重要声明

本报告由招商期货有限公司编制，仅供风险承受能力为C3及以上的投资者参考。投资者应根据自身情况作出投资决策，并自行承担风险。报告内容基于合法取得的信息，但不保证其准确性和完整性。市场有风险，投资需谨慎。