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量化交易策略周报总结（2015年12月27日）

核心内容概览

本报告总结了2015年12月27日的量化交易策略周表现及全年、期指上市以来的历史表现，涵盖以下八大策略：风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT和期权比率预测。报告提供了交易次数、收益率、成功率、最大回撤等关键数据，并包含相关研究信息及风险提示。

主要观点

1. 本周表现

• 风格套利：本周收益率为-0.93%，成功率40%，最大回撤-1.69%，整体表现亏损。
• 随机区间突破：本周收益率0.38%，成功率40%，最大回撤-1.55%，整体表现盈利。
• 加强版EMDT：本周收益率0.97%，成功率50%，最大回撤-0.90%，盈利表现较好。
• EMDT：本周收益率0.97%，成功率50%，最大回撤-0.90%，盈利表现良好。
• SLM：本周收益率-1.53%，成功率20%，最大回撤-1.78%，整体亏损。
• MFHT：本周收益率0.00%，成功率50%，最大回撤-0.21%，盈利表现平稳。
• SMT：本周收益率0.65%，成功率40%，最大回撤-0.39%，盈利表现较好。
• 期权比率预测：本周收益率2.42%，成功率60%，最大回撤-1.41%，盈利表现最佳。

2. 全年表现

• 风格套利：全年收益率-2.42%，成功率48.84%，最大回撤-19.15%，表现较差。
• 随机区间突破：全年收益率9.01%，成功率34.21%，最大回撤-5.37%，表现较好。
• 加强版EMDT：全年收益率58.71%，成功率37.72%，最大回撤-6.92%，表现最优。
• EMDT：全年收益率56.47%，成功率37.59%，最大回撤-4.74%，表现优秀。
• SLM：全年收益率82.15%，成功率25.89%，最大回撤-11.82%，表现最佳。
• MFHT：全年收益率24.22%，成功率64.56%，最大回撤-6.50%，表现良好。
• SMT：全年收益率30.32%，成功率20.00%，最大回撤-7.59%，表现中等。
• 期权比率预测：全年收益率96.98%，成功率41.59%，最大回撤-20.26%，表现突出。

3. 期指上市以来表现

• 风格套利：累计收益率-2.42%，成功率48.84%，最大回撤-19.15%，表现最差。
• 随机区间突破：累计收益率53.53%，成功率35.86%，最大回撤-10.89%，表现中等。
• 加强版EMDT：累计收益率525.20%，成功率46.61%，最大回撤-6.92%，表现最优。
• EMDT：累计收益率384.80%，成功率44.13%，最大回撤-5.75%，表现优秀。
• SLM：累计收益率309.85%，成功率32.78%，最大回撤-13.07%，表现良好。
• MFHT：累计收益率87.18%，成功率61.32%，最大回撤-7.39%，表现较好。
• SMT：累计收益率267.52%，成功率29.15%，最大回撤-7.59%，表现中等。
• 期权比率预测：累计收益率96.98%，成功率41.59%，最大回撤-20.26%，表现突出。

关键信息

一、风格套利策略

• 本周：交易5次，收益率-0.93%，成功率40%，最大回撤-1.69%，整体亏损。
• 历史表现：自2015年4月16日起，总交易172次，收益率-2.42%，成功率48.84%，最大回撤-19.15%。

二、随机区间突破策略

• 本周：交易5次，收益率0.38%，成功率40%，最大回撤-1.55%，整体盈利。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易594次，收益率53.53%，成功率35.86%，最大回撤-10.89%。

三、加强版EMDT策略

• 本周：交易4次，收益率0.97%，成功率50%，最大回撤-0.90%，盈利表现较好。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易959次，收益率525.20%，成功率46.61%，最大回撤-6.92%。

四、EMDT策略

• 本周：交易4次，收益率0.97%，成功率50%，最大回撤-0.90%，盈利表现良好。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易783次，收益率384.80%，成功率44.13%，最大回撤-5.75%。

五、SLM策略

• 本周：交易5次，收益率-1.53%，成功率20%，最大回撤-1.78%，整体亏损。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易1376次，收益率309.85%，成功率32.78%，最大回撤-13.07%。

六、MFHT策略

• 本周：交易2次，收益率0.00%，成功率50%，最大回撤-0.21%，盈利表现平稳。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易4387次，收益率87.18%，成功率61.32%，最大回撤-7.39%。

七、SMT策略

• 本周：交易5次，收益率0.65%，成功率40%，最大回撤-0.39%，盈利表现较好。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易1379次，收益率267.52%，成功率29.15%，最大回撤-7.59%。

八、期权比率预测策略

• 本周：交易5次，收益率2.42%，成功率60%，最大回撤-1.41%，盈利表现最佳。
• 历史表现：自2015年2月9日起，总交易214次，收益率96.98%，成功率41.59%，最大回撤-20.26%。

风险提示

所有策略基于历史数据统计和建模，可能因市场波动而失效，存在一定风险。投资者应谨慎评估并结合自身风险承受能力进行决策。

联系方式

• 分析师：张超，邮箱：zhangchao@gf.com.cn，电话：020-87555888-8646
• 联系人：文巧钧，邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn，电话：020-87555888-8400

投资评级说明

• 行业投资评级：

  • 买入：预期未来12个月内，股价强于大盘10%以上。
  • 持有：预期未来12个月内，股价变动介于-10%～+10%。
  • 卖出：预期未来12个月内，股价弱于大盘10%以上。

• 公司投资评级：

  • 买入：预期未来12个月内，股价强于大盘15%以上。
  • 谨慎增持：预期未来12个月内，股价强于大盘5%～15%。
  • 持有：预期未来12个月内，股价变动介于-5%～+5%。
  • 卖出：预期未来12个月内，股价弱于大盘5%以上。

免责声明

本报告仅供广发证券重点客户参考，不对外公开发布。报告内容基于可靠来源，但不保证其准确性或完整性。报告不构成投资建议，客户应独立判断并决策。