20151115-广发证券-量化交易策略周报_多数策略回撤_风格套利扭转颓势_13页_717kb

报告摘要

量化交易策略周报总结（2015年11月15日）

核心内容概述

本周量化交易策略整体表现不佳，多数策略出现亏损，但风格套利策略和SLM策略仍保持盈利。整体来看，部分策略在长期表现上具有较好收益，但短期波动较大，需关注市场不确定性带来的风险。

主要观点

风格套利策略：本周表现相对稳健，实现1.00%的周收益率，成功率80%，但最大回撤为-0.48%。全年和期指上市以来的累积收益率分别为2.36%和2.36%，但最大回撤分别为-15.91%和-15.91%，显示策略在长期中存在较大波动。
随机区间突破策略：本周亏损-1.72%，成功率仅25%，且最大回撤达-1.72%。该策略长期表现较好，累积收益率为51.50%，但成功率较低，风险控制需加强。
加强版EMDT策略：本周亏损-0.36%，成功率60%。全年和期指上市以来的累积收益率分别为53.48%和504.61%，显示策略在长期中有显著收益，但短期表现不稳定。
EMDT策略：本周亏损-0.36%，成功率60%。全年和期指上市以来的累积收益率分别为50.36%和365.85%，表现优于加强版EMDT策略，但回撤控制较弱。
SLM策略：本周实现0.02%的微小盈利，成功率40%。全年累积收益率为88.91%，期指上市以来为325.06%，显示策略在长期中表现优异，但短期波动较大。
MFHT策略：本周亏损-0.24%，成功率0%。全年累积收益率为23.45%，期指上市以来为86.01%，成功率较高，但短期亏损明显。
SMT策略：本周亏损-0.83%，成功率0%。长期表现中，全年累积收益率为21.73%，期指上市以来为243.30%，但策略执行风险较高。
期权比率预测策略：本周亏损-0.79%，成功率40%。全年累积收益率为93.99%，期指上市以来为93.99%，但最大回撤达-20.26%，显示策略波动性较强。

关键信息

策略表现对比

策略名称	本周收益率	成功率	最大回撤	全年收益率	期指上市以来收益率
风格套利	1.00%	80%	-0.48%	2.36%	2.36%
随机区间突破	-1.72%	25%	-1.72%	7.56%	51.50%
加强版EMDT	-0.36%	60%	-0.67%	53.48%	504.61%
EMDT	-0.36%	60%	-0.67%	50.36%	365.85%
SLM	0.02%	40%	-1.52%	88.91%	325.06%
MFHT	-0.24%	0%	-0.24%	23.45%	86.01%
SMT	-0.83%	0%	-0.83%	21.73%	243.30%
期权比率预测	-0.79%	40%	-2.11%	93.99%	93.99%