20160327-广发证券-量化交易策略周报_趋势类策略回撤_风格套利表现良好_15页_1mb

报告摘要

量化交易策略周报总结（2016年3月27日）

核心内容概述

本报告汇总了多类量化交易策略在2016年3月27日当周的表现及历史市场表现，重点分析了不同策略的收益率、成功率、最大回撤等关键指标，旨在为投资者提供策略表现的参考信息。从整体来看，风格套利和期权比率预测策略表现较好，而随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM和SMT策略则面临一定回撤风险。

主要观点

风格套利策略表现良好：
- 本周表现：交易5次，周收益率0.51%，成功率60%，最大回撤-0.24%，本周为盈利。
- 历史表现：自2015年4月16日起，总交易次数231次，累积收益率7.24%，成功率51.08%，最大回撤-19.15%。
- 年度表现：2016年表现优于2015年，累积收益率达10.05%，最大回撤仅为-2.43%。
期权比率预测策略表现稳健：
- 本周表现：交易5次，周收益率1.57%，成功率60%，最大回撤-1.65%，本周为盈利。
- 历史表现：自2015年2月9日起，总交易次数273次，累积收益率101.55%，成功率42.49%，最大回撤-20.26%。
- 年度表现：2016年表现优于2015年，累积收益率达5.60%，成功率47.27%。
随机区间突破策略表现不佳：
- 本周表现：交易5次，周收益率-1.75%，成功率20%，最大回撤-2.12%，本周为亏损。
- 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数624次，累积收益率50.28%，成功率35.42%，最大回撤-10.89%。
- 年度表现：2016年表现较差，累积收益率-3.65%，最大回撤-9.34%。
加强版EMDT与EMDT策略亏损严重：
- 本周表现：交易3次，周收益率-1.89%，成功率0%，最大回撤-1.89%，本周为亏损。
- 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数996次，累积收益率504.50%，成功率46.08%，最大回撤-9.56%。
- 年度表现：2016年表现较差，累积收益率-6.83%，最大回撤-9.56%。
SLM策略波动较大：
- 本周表现：交易5次，周收益率0.21%，成功率20%，最大回撤-2.43%，本周为盈利。
- 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1420次，累积收益率239.73%，成功率32.39%，最大回撤-18.43%。
- 年度表现：2016年表现不佳，累积收益率-11.61%，最大回撤-18.43%。
MFHT策略表现平稳：
- 本周表现：交易5次，周收益率-0.16%，成功率40%，最大回撤-0.20%，本周为亏损。
- 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数4586次，累积收益率80.20%，成功率60.90%，最大回撤-7.39%。
- 年度表现：2016年表现略差，累积收益率-2.96%，最大回撤-4.69%。
SMT策略亏损严重：
- 本周表现：交易5次，周收益率-1.08%，成功率0%，最大回撤-1.08%，本周为亏损。
- 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1417次，累积收益率290.76%，成功率29.22%，最大回撤-7.59%。
- 年度表现：2016年表现较好，累积收益率10.38%，最大回撤-2.19%。

关键信息总结

策略名称	本周收益率	本周盈亏	成功率	最大回撤	累积收益率（年初以来）	累积收益率（期指上市以来）
风格套利	0.51%	盈	60.00%	-0.24%	10.05%	7.24%
随机区间突破	-1.75%	亏	20.00%	-2.12%	-3.65%	50.28%
加强版EMDT	-1.89%	亏	0.00%	-1.89%	-6.83%	504.50%
EMDT	-1.89%	亏	0.00%	-1.89%	-7.05%	380.03%
SLM	0.21%	盈	20.00%	-2.43%	-11.61%	239.73%
MFHT	-0.16%	亏	40.00%	-0.20%	-2.96%	80.20%
SMT	-1.08%	亏	0.00%	-1.08%	10.38%	290.76%
期权比率预测	1.57%	盈	60.00%	-1.65%	5.60%	101.55%