20151010-广发证券-量化交易策略周报_多数策略盈利_风格套利策略回撤_14页_1mb

量化交易策略周报总结（2015年10月10日）

核心内容概览

本报告汇总了多个量化交易策略在2015年10月10日当周及历史表现数据，重点分析了各策略的收益率、成功率、最大回撤等关键指标。整体来看，多数策略在本周表现盈利，但风格套利策略出现回撤，需重点关注。

主要观点

• 多数策略盈利：在本周交易中，除了风格套利策略外，其余策略均实现了正收益。
• 风格套利策略表现不佳：风格套利策略本周收益率为-2.40%，最大回撤达-3.20%，且全年表现中最大回撤为-13.94%，回撤幅度较大。
• 部分策略历史表现优异：加强版EMDT策略全年累积收益率高达462.32%，成功率46.68%；MFHT策略全年收益率为86.98%，成功率61.32%，表现较为稳健。
• 策略成功率差异显著：从成功率来看，MFHT策略表现最佳（66.67%），而SLM策略成功率最低（20.00%）。
• 风险提示：所有策略均存在因市场波动导致失效的风险，投资者需注意。

关键信息汇总

一、风格套利策略

• 本周表现：
  • 交易次数：5次
  • 周收益率：-2.40%
  • 成功率：40.00%
  • 最大回撤：-3.20%
  • 本周盈亏：亏损
• 历史表现（自2015年4月16日起）：
  • 总交易次数：117次
  • 累积收益率：4.58%
  • 成功率：50.43%
  • 最大回撤：-13.94%

二、随机区间突破策略

• 本周表现：
  • 交易次数：0次
  • 周收益率：0.00%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：0.00%
  • 本周盈亏：持平
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：547次
  • 累积收益率：52.87%
  • 成功率：35.83%
  • 最大回撤：-10.89%

三、加强版EMDT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：4次
  • 周收益率：0.71%
  • 成功率：50.00%
  • 最大回撤：-1.07%
  • 本周盈亏：盈利
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：919次
  • 累积收益率：462.32%
  • 成功率：46.68%
  • 最大回撤：-6.92%

四、EMDT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：3次
  • 周收益率：0.39%
  • 成功率：33.33%
  • 最大回撤：-1.38%
  • 本周盈亏：盈利
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：747次
  • 累积收益率：334.64%
  • 成功率：44.12%
  • 最大回撤：-5.75%

五、SLM策略

• 本周表现：
  • 交易次数：5次
  • 周收益率：0.03%
  • 成功率：20.00%
  • 最大回撤：-2.13%
  • 本周盈亏：盈利
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：1321次
  • 累积收益率：294.14%
  • 成功率：33.16%
  • 最大回撤：-13.07%

六、MFHT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：9次
  • 周收益率：0.37%
  • 成功率：66.67%
  • 最大回撤：-0.25%
  • 本周盈亏：盈利
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：4346次
  • 累积收益率：86.98%
  • 成功率：61.32%
  • 最大回撤：-7.39%

七、SMT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：5次
  • 周收益率：0.76%
  • 成功率：20.00%
  • 最大回撤：-0.61%
  • 本周盈亏：盈利
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：1324次
  • 累积收益率：227.11%
  • 成功率：29.08%
  • 最大回撤：-7.59%

八、期权比率预测策略

• 本周表现：
  • 交易次数：5次
  • 周收益率：7.94%
  • 成功率：80.00%
  • 最大回撤：-1.27%
  • 本周盈亏：盈利
• 历史表现（自2015年2月9日起）：
  • 总交易次数：159次
  • 累积收益率：24.69%
  • 成功率：53.46%
  • 最大回撤：-35.68%

投资评级说明

• 行业投资评级：
  • 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
  • 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
  • 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。
• 公司投资评级：
  • 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
  • 谨慎增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%～15%。
  • 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
  • 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系方式

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8400

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