20240623-华泰期货-量化周报_本周建议多配燃料油_原油_铅_9页_1mb

市场概览与表现：上周沪深300指数下跌142%，商品指数上涨108%，国债指数小幅上涨0.12%。CTA基金在近三个月表现中，基本面量化策略、复合策略等均呈现一定波动，收益率和回撤数据也反映出市场的复杂性。

板块风格方面，权益市场中，石油石化行业上涨17%，为最佳表现，而食品饮料则下跌45%；大/中盘价值风格表现较好，小盘成长风格跌幅最大。衍生品市场中，胶合板表现最佳，上涨62%，焦煤表现最差，下跌44%；期限结构风格表现最佳，偏度风格下跌最多。

流动性显示，ETF市场中，华宝中证医疗ETF出现巨额净申购，而多个ETF被赎回，股指期货保证金流出达86亿元。

配置建议：战术层面建议多配沪深300（IF），做空中证500（IC）；商品市场则建议多配燃料油、原油、铅、白糖、棕榈油，少配镍、工业硅、鸡蛋、螺纹钢及菜籽油。基本面角度推荐做多rm2409、EB2407、M2409、SM2501、C2407。

需谨慎注意免责声明，报告信息不构成投资建议，市场变化在策略表现中常体现为实际价格变动的影响。