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“趋势之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星”是长江期货股份有限公司推出的一款趋势跟踪策略组合，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，筛选出具有高概率趋势的交易品种。该策略组合为推广版，发布滞后一天，不作为及时交易参考。产品数据来源于文华财经交易软件及Wind数据库，推荐的品种可能具有对冲关系，单品种交易机会的不确定性风险可能高于整体策略组合，因此建议投资者合理管理资金，单品种资金占有率控制在总资金的30%以内。

二、重点关注品种

螺纹2110

• 方向：空头关注
• 关注度：★★★★★
• 关注区间：【详情请见付费版】
• 目标区间：【详情请见付费版】
• 止损区间：【详情请见付费版】
• 技术指标：
  • 偏离度（日线）：中
  • HL双通道顺势（级别）：15

品种解读

• 基本面驱动：
  • 中性：当前限产政策有扩散趋势，但本周螺纹总产量小幅回升。
  • 向上：限产超预期执行、下游需求爆发。
  • 向下：限产放宽、高炉置换达产。
• 综合评估：
  • 供应端限产仍需政策高压，需求端建材成交回落，价格高位抑制短期需求。
  • 库存去化速度慢于去年，但去库量仍较可观，预计雨季前保持去库格局。
  • 成材价格处于高位，下游接受能力减弱，需关注后两周消费情况。
  • 短期盘面在去库格局下仍能保持强势，但进一步上涨需高消费支撑，当前以高位震荡思路对待。
• 技术解盘：
  • 螺纹2110合约上方试探周线压力，日线级别跨背信号叠加30分钟同背信号确立。

三、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑关注区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位：6手以内（计算公式：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25）

温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，所有关注提示不具有确定性判断，投资者需自行制定资金管理计划，防范市场波动风险。

四、产品逻辑介绍

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

模型跟踪品种包括：股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣。

五、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

六、风险提示与免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者应自行判断是否采用本报告内容，并承担相应风险。
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• 报告内容可能随时修改，投资者应自行关注更新。
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七、武汉总部信息

• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
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