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银行业资金流向周报总结（2016.06.27-2016.07.03）

核心内容概览

本周银行业整体资金呈现净流入趋势，但市场整体资金流向复杂，部分行业资金流出显著。报告从市场资金流向、融资融券情况、大宗交易情况等方面对银行业进行了详细分析，并提供了风险提示。

市场资金流向统计

• 全市场资金流向：

  • 本周沪指报收于2932.48点，深成指报收于10458.43点。
  • 周一、周二实现资金净流入，其中周一净流入额最大为108.12亿元。
  • 全周市场合计净流入资金83.68亿元，其中大单资金净流出9.29亿元，特大单资金净流出225.63亿元。
  • 金融业是唯一实现资金净流入的行业，净流入金额为41.22亿元，占A股流通市值的0.04%，为所有行业中最高。

• 行业资金流向：

  • 10个GICS一级行业中，除金融业外均实现资金净流出，其中信息技术净流出金额最大，为146.82亿元。
  • 24个GICS二级行业中，17个行业实现资金净流出，资本品净流出金额最大，为131.79亿元。
  • 银行业净流入资金为17.72亿元，占A股流通市值的0.04%，资金净流入金额/A股流通市值指标在所有二级行业中排名靠后。

银行业资金流向详情

• 银行业整体表现：

  • 中信银行指数周涨幅为1.88%，沪深300指数涨幅为2.50%。
  • 银行业全周实现资金净流入34.21亿元，成交额为384.67亿元。
  • 银行业区间超额收益率为-0.63%，显示银行板块整体表现弱于大盘。

• 银行业个股资金流向：

  • 本周16支银行股中，13家实现资金净流入。
  • 交通银行净流入金额最高，为4.85亿元；光大银行次之，为4.83亿元。
  • 光大银行净流入资金占A股流通市值比重最大，为0.32%。
  • 从资金净流入金额/成交额指标看，交行和光大银行表现较好，分别为34.83%和32.80%。

融资融券市场情况

• 全市场融资融券情况：

  • 融资买入额为2830.58亿元，偿还额为2690.56亿元，融资余额增加134.94亿元，截至本周四为8508.93亿元。
  • 融券卖出量为2.67亿股，融券余额增加2.79亿元，截至本周四为26.90亿元。

• 银行业个股融资融券情况：

  • 兴业银行融资买入额最高，为4.00亿元；中国银行次之，为3.54亿元。
  • 华夏银行净融资/总市值指标为0.246，体现出较高的做多活跃度。
  • 民生银行融资余额均值最高，为63.68亿元；兴业银行次之，为54.99亿元。
  • 在融券市场中，中国银行融券卖出量最高，为736万股；民生银行次之，为319万股。
  • 中国银行融券余量均值最高，为384万股，体现出相对较高的做空活跃度。

大宗交易情况

• 银行业大宗交易：
  • 本周银行业共发生2笔大宗交易。
  • 6月27日，兴业银行以-9.84%的溢折价率成交63.50万股，成交金额为873.13万元。
  • 6月28日，北京银行以-6.67%的溢折价率成交3,811.54万股，成交金额为3.68亿元。

风险提示

• 监管政策：监管政策的超预期变化可能对银行业产生影响。
• 利率调整：货币当局对银行存款上浮比例的提高可能影响银行的盈利能力和资金成本。
• 信用风险：银行信贷资产信用风险的暴露可能影响银行的资产质量和盈利能力。

关键数据汇总

结论

本周银行业整体资金呈现净流入趋势，但市场整体资金流向复杂，部分行业资金流出显著。在融资融券市场中，兴业银行和中国银行表现较为活跃，融资和融券余额均值较高。此外，北京银行和兴业银行发生了大宗交易，折价率较高。整体来看，银行业面临一定的风险，包括监管政策变化、利率调整和信用风险暴露，需密切关注相关动态。