20160710-兴业证券-银行业资金流向周报_18页_831kb
报告摘要
银行业资金流向周报（2016.07.04-2016.07.10）总结
核心内容概述
本周银行业整体资金呈现净流出趋势，资金流向数据表明市场对银行业的情绪偏弱。同时，融资融券市场和大宗交易情况也反映出银行股的市场关注度及投资者行为特征。
主要观点
市场资金流向
- 全市场资金流动：本周全市场合计净流入资金116.92亿元，其中周一、周二为资金净流入日，周一净流入额最高为250.04亿元。
- 大单与特大单资金：大单资金净流出21.54亿元，特大单资金净流出82.23亿元。
- 行业资金流向：10个GICS一级行业中，6个实现资金净流出，其中信息技术净流出最多（169.88亿元），金融业净流入34.25亿元，占A股流通市值比重最高（0.04%）。
- 银行业资金流向：中信银行指数周跌幅为0.10%，沪深300指数涨幅为1.21%。银行业全周净流出16.97亿元，仅周一、周二实现资金净流入，其中周一净流入金额最高为12.39亿元。
- 银行业个股资金流向：16支银行股中有8家实现资金净流入，北京银行净流入金额最高（3.99亿元），资金净流入金额/A股流通市值指标中，北京银行最高（0.30%）。
融资融券市场情况
- 融资市场：本周融资买入额为3110.65亿元，偿还额为2949.77亿元，融资余额增加171.44亿元，至8669.81亿元。
- 融券市场：融券卖出量为2.83亿股，融券余额增加5.06亿元，至31.87亿元。
- 银行业融资情况：兴业银行融资买入额最高（6.37亿元），华夏银行次之（3.84亿元）。
- 银行业融券情况：光大银行融券卖出量最高（607万股），民生银行次之（566万股）。
- 做多与做空活跃度：兴业银行净融资/总市值指标为0.045，显示较高的做多活跃度；民生银行（融券卖出量-偿还量）/总市值指标为0.005，显示相对较高的做空活跃度。
大宗交易情况
- 银行业大宗交易：本周共发生3笔大宗交易，均涉及北京银行，折溢价率在-3.68%至-3.86%之间，成交金额总计约4.25亿元。
- 近期大宗交易：北京银行在多个交易日有大宗交易记录，折溢价率多为负值，显示市场存在一定的抛压。
关键信息
- 资金流向统计：全市场净流入116.92亿元，银行业净流出16.97亿元。
- 行业表现：金融业资金净流入金额最大，银行业资金净流出金额为9.48亿元。
- 个股表现：北京银行在资金流入、融资买入、融券余量等方面表现突出。
- 融资融券余额：融资余额为8669.81亿元，融券余额为31.87亿元。
- 风险提示：需关注监管政策变化、银行存款上浮比例提高及信贷资产信用风险暴露等潜在风险。
结构化数据概览
全市场资金流向（单位：百万元）
| 日期 | 净流入金额 | 特大单净买入 | 大单净买入 | 中单净买入 | 小单净买入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-6-17 | -28,152 | -3,451 | -8,711 | 654 | 11,358 |
| 2016-6-24 | -20,326 | -2,202 | -6,626 | -169 | 9,201 |
| 2016-7-1 | 8,368 | 4,474 | 1,234 | -3,010 | -2,504 |
| 2016-7-4 | 25,004 | 11,210 | 2,893 | -5,079 | -9,244 |
| 2016-7-5 | 1,516 | -4,269 | -801 | 2,095 | 3,055 |
| 2016-7-6 | -1,573 | -8,683 | -425 | 2,896 | 6,138 |
| 2016-7-7 | -7,874 | -3,623 | -1,754 | 1,001 | 4,466 |
| 2016-7-8 | -5,381 | -2,859 | -2,067 | 1,583 | 3,532 |
| 合计 | 11,692 | -8,223 | -2,154 | 2,495 | 7,948 |
银行业个股资金流向（单位：百万元）
| 银行 | 净流入资金 | 资金净流入金额/A股流通市值 | 金额流入率 |
|---|---|---|---|
| 工行 | 139.42 | 0.01 | 7.28 |
| 建行 | -93.26 | -0.20 | -5.71 |
| 中行 | 225.43 | 0.03 | 13.24 |
| 农行 | 0.59 | 0.00 | 0.03 |
| 交行 | 292.57 | 0.13 | 16.94 |
| 招行 | -386.30 | -0.11 | -25.19 |
| 中信 | -22.29 | -0.01 | -2.68 |
| 浦发 | -360.85 | -0.11 | -23.01 |
| 民生 | -285.52 | -0.11 | -11.45 |
| 兴业 | -902.59 | -0.31 | -28.96 |
| 华夏 | -93.98 | -0.09 | -5.56 |
| 光大 | 120.24 | 0.08 | 9.25 |
| 平安 | -93.85 | -0.07 | -5.54 |
| 北京 | 398.93 | 0.30 | 22.28 |
| 南京 | 83.85 | 0.15 | 7.27 |
| 宁波 | 29.54 | 0.06 | 2.64 |
| 合计 | -948.06 | -0.02 | - |
大宗交易情况
- 北京银行：7月5日成交1,580.27万股（折价率-3.86%，金额1.61亿元）；7月5日成交2,490.00万股（折价率-3.86%，金额2.54亿元）；7月6日成交100.00万股（折价率-3.68%，金额1,020万元）。
风险提示
- 监管政策的超预期变化
- 货币当局对银行存款上浮比例的提高
- 银行信贷资产信用风险的暴露
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