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量化交易策略周报总结（2017年10月29日）

核心内容概述

本报告总结了2017年10月29日的量化交易策略周表现，以及自年初以来及期指上市以来各策略的历史表现。文档中涉及的策略包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测策略。其中，期权比率预测策略在本周和历史表现中均表现突出，成为盈利能力最强的策略。

本周表现概览

核心观点：本周所有策略均实现盈利，其中期权比率预测策略的周收益率最高，为2.71%，且成功率高达100%。

历史表现总结

年初以来表现

核心观点：期权比率预测策略在年初以来的累积收益率最高，达到20.97%，且成功率也最高，为53.77%。

期指上市以来表现

核心观点：加强版EMDT策略在期指上市以来的累积收益率最高，达到426.95%，但最大回撤也相对较大，为-16.83%。期权比率预测策略则在收益率和成功率方面表现优异。

关键策略分析

期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，全部盈利，收益率2.71%，成功率100%。
• 历史表现：自2015年2月9日起，总交易次数为661次，累积收益率为163.22%，成功率48.11%，最大回撤为-20.26%。
• 评价：该策略在近期表现最佳，且在长期表现中也显示出较高的盈利能力和成功率。

EMDT策略

• 本周表现：交易5次，3次盈利，收益率0.63%，成功率60%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数为1046次，累积收益率为327.04%，成功率42.93%，最大回撤为-16.54%。
• 评价：EMDT策略长期表现优异，但本周和历史表现中存在一定的波动性。

SLM策略

• 本周表现：交易5次，3次盈利，收益率0.57%，成功率60%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数为1806次，累积收益率为244.72%，成功率34.50%，最大回撤为-24.29%。
• 评价：SLM策略在长期中表现稳健，但回撤较大，需关注风险控制。

风格套利策略

• 本周表现：交易5次，2次盈利，收益率0.12%，成功率40%。
• 历史表现：自2015年4月16日起，总交易次数为619次，累积收益率为11.96%，成功率52.99%，最大回撤为-19.15%。
• 评价：风格套利策略在长期中表现中等，但本周盈利较少，需优化交易频率。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据统计、建模和测算，存在失效风险。
• 市场波动性可能导致策略表现与历史数据不符。

分析师信息

• 文巧钧：S0260517070001，联系方式：0755-88286935，邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
• 张超：S0260514070002，联系方式：020-87578291，邮箱：zhangchao@gf.com.cn

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