20260601-江海证券-金融工程定期报告_A股市场快照_宽基指数每日投资动态_14页_2mb

报告摘要

本报告对2026年6月1日A股市场各宽基指数的表现、估值情况、风险溢价、股息率和破净率等关键指标进行了分析，旨在为投资者提供市场动态和投资价值参考。

市场表现：2026年5月29日，除上证50微涨0.24%外，其他宽基指数均下跌，其中中证2000跌幅最大（-3.32%），而创业板指涨幅最大（26.06%）。创业板指连续四周上涨，上证50连续四周下跌。
指数与均线的比较：各指数均位于120日、250日均线上方，其中创业板指位于250日线上方30%以上。
资金占比与换手率：沪深300交易金额占比最高（29.12%），中证2000换手率最高（4.28%），上证50换手率最低（0.41%）。
日收益率分布：创业板指的峰度负偏离最大，上证50的峰度负偏离最小。创业板指的负偏态最大，上证50的负偏态最小。
风险溢价：上证50和沪深300的风险溢价近5年分位值较高，而中证500和中证2000较低。中证2000风险溢价波动率最大。
PE-TTM：中证1000和中证全指的PE-TTM分位值较高，中证2000和上证50较低。没有指数高于80%分位值，中证500和中证全指低于20%分位值。
股息率：创业板指和上证50的股息率分位值较高，而中证500和中证2000较低。股息率在市场低迷时具有避险作用。
破净率：上证50破净率最高（30.0%），中证2000最低（3.85%）。破净率越高，市场估值越低。

指数名称	当日涨幅%	当周涨幅%	当月涨幅%	当季涨幅%	当年涨幅%
上证50	0.24	-0.08	-2.16	3.36	-3.63
沪深300	-0.45	0.97	1.76	9.93	5.66
中证500	-2.38	-2.53	0.12	9.74	11.97
中证1000	-2.65	-3.27	0.32	10.35	10.71
中证2000	-3.32	-5.29	-1.19	7.05	8.35
中证全指	-1.72	-1.71	0.42	9.01	7.60
创业板指	-2.11	2.53	9.81	26.78	26.06

指数名称	收盘价	MA5	MA10	MA20	MA60	MA120	MA250	近250日低位	近250日高位
上证50	2,921.08	2,942.41	2,939.93	2,974.91	2,934.36	2,989.57	2,922.98	2,665.52	3,158.76
沪深300	4,892.12	4,916.79	4,874.93	4,884.44	4,711.16	4,687.20	4,472.04	3,836.24	4,998.34
中证500	8,359.56	8,563.25	8,565.15	8,603.67	8,220.15	8,024.16	7,270.78	5,637.24	8,918.24
中证1000	8,408.74	8,615.91	8,662.05	8,674.06	8,246.77	8,063.57	7,469.34	5,984.46	8,955.45
中证2000	3,470.69	3,575.72	3,620.36	3,633.20	3,473.51	3,400.70	3,147.79	2,515.88	3,753.25
中证全指	6,368.84	6,477.09	6,476.15	6,496.19	6,236.68	6,152.25	5,759.18	4,751.01	6,686.86
创业板指	4,037.95	4,054.60	3,978.64	3,917.02	3,559.75	3,404.55	2,995.58	1,985.38	4,125.07

指数名称	近5年峰度	当前峰度	当前vs.近5年	近5年偏度	当前偏度	当前vs.近5年
上证50	1.75	-1.01	-2.76	1.83	0.85	-0.98
沪深300	2.52	-0.81	-3.33	2.02	0.94	-1.07
中证500	3.56	-1.02	-4.58	2.23	0.79	-1.44
中证1000	4.02	-1.04	-5.06	2.27	0.72	-1.55
中证2000	3.86	-0.96	-4.82	2.24	0.82	-1.42
中证全指	3.30	-0.82	-4.12	2.18	0.91	-1.28
创业板指	4.54	-1.02	-5.57	2.39	0.66	-1.73

指数名称	当前风险溢价	近1年分位值	近5年分位值	近1年均值	近5年均值	近1年波动率	当前已超(差值)
上证50	0.23%	61.51%	63.10%	-1.73%	-0.02%	0.81%	-0.60%
沪深300	-0.46%	26.59%	31.43%	-2.49%	-0.01%	0.91%	-1.45%
中证500	-2.39%	3.97%	3.57%	-2.46%	0.02%	1.32%	-3.86%
中证1000	-2.66%	2.38%	3.97%	-2.64%	0.03%	1.30%	-4.09%
中证2000	-3.32%	1.59%	3.02%	-2.02%	0.05%	1.38%	-4.83%
中证全指	-1.73%	3.97%	5.87%	-3.18%	0.01%	1.07%	-2.91%
创业板指	-2.12%	7.54%	7.70%	0.02%	0.04%	1.73%	-4.13%

指数名称	当前PE-TTM	近1年历史分位值	近5年历史分位值	历史分位值	当前已超(百分比)
上证50	11.25	11.16%	75.12%	55.16%	-5.55%
沪深300	14.56	90.08%	97.27%	68.11%	0.40%
中证500	36.83	75.62%	95.12%	61.62%	-0.52%
中证1000	54.68	92.98%	98.60%	41.15%	5.77%
中证2000	156.08	38.02%	76.28%	31.54%	-9.82%
中证全指	22.70	87.19%	97.44%	66.97%	0.30%
创业板指	48.25	98.35%	76.78%	54.64%	-7.11%

指数名称	当前股债性价比	近1年分位值	近5年分位值	当前已超(百分比)
上证50	-0.60%	-1.40%	-2.5%	1.01%
沪深300	-1.45%	-0.37%	-2.36%	0.37%
中证500	-3.86%	-1.22%	-5.18%	-3.87%
中证1000	-4.09%	-1.49%	-5.38%	-6.81%
中证2000	-4.83%	-2.07%	-6.21%	-7.43%
中证全指	-2.91%	-0.77%	-4.12%	-1.79%
创业板指	-4.13%	-0.67%	-5.86%	-6.31%

指数名称	当前股息率	近1年历史分位值	近5年历史分位值	当前已超(百分比)
上证50	3.23%	26.86%	27.93%	-7.02%
沪深300	2.63%	11.16%	24.79%	-9.66%
中证500	1.20%	7.02%	1.40%	-16.81%
中证1000	0.92%	6.61%	15.79%	-23.45%
中证2000	0.64%	4.96%	0.99%	-21.06%
中证全指	1.86%	7.02%	18.10%	-13.91%
创业板指	0.81%	0.83%	45.29%	-30.34%