20210219-天风证券-金工定期报告_估值与基金重仓股配置监控半月报_14页_1mb

报告摘要

本报告对当前市场及行业的估值水平和基金重仓股配置比例进行了分析，旨在为市场情况提供监控信息，不构成投资建议。报告涵盖了主要指数（沪深300、上证50、中证500、创业板）以及中信一级行业的PE、PB、PEG估值水平，并对基金重仓股在各指数及行业的配置比例进行了统计与分析。

沪深300指数：
- 整体法PE为17.31，中位数法PE为32.17，分别处于历史分位数的91.27%和92.18%。
- 整体法PB为1.79，中位数法PB为3.00，分位数分别为76.55%和81.27%。
- 预测PEG为1.87，处于历史分位数的86.55%。
- 基金重仓股配置比例为57.67%，处于历史分位数的58.14%。
上证50指数：
- 整体法PE为14.93，中位数法PE为25.63，分位数分别为93.09%和95.45%。
- 整体法PB为1.54，中位数法PB为2.20，分位数分别为73.27%和85.27%。
- 预测PEG为2.72，处于历史分位数的84.91%。
- 基金重仓股配置比例为20.44%，处于历史分位数的53.49%。
中证500指数：
- 整体法PE为29.71，中位数法PE为32.73，分位数分别为44.55%和41.27%。
- 整体法PB为2.10，中位数法PB为2.03，分位数分别为24.91%和19.09%。
- 预测PEG为2.11，处于历史分位数的98.91%。
- 基金重仓股配置比例为7.30%，处于历史分位数的2.33%。
创业板指数：
- 整体法PE为66.48，中位数法PE为66.79，分位数分别为86.00%和77.64%。
- 整体法PB为9.49，中位数法PB为7.31，分位数分别为95.64%和87.82%。
- 预测PEG为1.72，处于历史分位数的94.18%。
- 基金重仓股配置比例为14.58%，处于历史分位数的76.74%。

数据来源：
- 市值数据来自Wind数据库的周度数据。
- 基本面数据来自Wind数据库的季报、中报、年报及业绩快报。
- PEG预测数据来自朝阳永续一致预期数据库。
- 基金重仓股数据来自Wind数据库的基金季度报告。
测算方法：
- 整体法：所有成分股指标分子之和除以分母之和。
- 中值法：取成分股指标的中位数。
- 基金重仓股配置比例：行业或指数重仓股市值占全部重仓股市值的比例。