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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年10月14日）

核心内容概览

本报告总结了2021年10月14日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品市场的运行情况，旨在为投资者提供市场监控信息。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共4317只，排除停牌和一字板个股后，自然涨停个股73只，占比 1.69%。
• 自然跌停个股5只，占比 0.12%。
• 涨停封板率为 70.08%，连板率为 12.73%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股87只，较上一交易日增加19只，占比 2.02%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股63只，较上一交易日减少87只，占比 1.46%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列个股情况

• 形成多头排列看涨个股442只，占比 10.24%，较上一交易日增加8只。
• 形成空头排列看跌个股1042只，占比 24.14%，较上一交易日减少346只。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 379,418.36万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率下降至 2.53%。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：
  通策医疗、德业股份、内蒙华电、湖北宜化、科华数据、新泉股份、华菱线缆、国机精工、盛弘股份、千味央厨、新元科技、四川美丰、五洲新春、金房节能、沃尔德、中捷精工、华通热力、汇源通信。

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二、资金面分析

2.1 两融余额情况

• 昨日沪深两市两融余额为 18,522.37亿元，周环比下降 0.56%。
• 融资余额为 16,927.28亿元。
• 融资买入额为 671.61亿元，融券卖出额为 49.42亿元，净买入额为 622.19亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流出 3.99亿元。
• 港股通净流入 12.78亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向变为南向，净流出 16.77亿元。
• 深股通净流出 9.80亿元，港股通净流入 4.46亿元。

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2110 报收 4907.20点，下跌 0.64%，贴水 0.13%。
• 上证50期指IH2110 报收 3267.20点，下跌 0.75%，贴水 0.11%。
• 中证500期指IC2110 报收 7006.20点，上涨 0.28%，贴水 0.03%。

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 今日波动率指数为 19.10，较上一交易日下降 0.93%。
• 50ETF报收 3.31，较上一交易日下跌 0.63%。

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为 0.86，环比上升 4.93%。
• PCR（持仓量）为 0.97，环比上升 15.71%。

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关键信息总结

市场情绪指标

• 自然涨停与跌停数量分别为73只和5只，封板率与连板率均表现稳定。
• 创60日新高/低个股数量变化较大，显示市场情绪有所波动。
• 多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降，市场看涨情绪略强。

资金流动情况

• 大宗交易成交额增加，折价率下降，显示市场交易活跃度提升。
• 两融余额小幅下降，融资买入额减少，显示投资者信心略有减弱。
• 沪港通净流出，港股通净流入，资金流向呈现南向趋势。

衍生品市场表现

• 股指期货整体下跌，贴水幅度较小。
• 波动率指数下降，显示市场波动性降低。
• PCR（成交量）和PCR（持仓量）均上升，表明看跌情绪增强。

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主要观点

1. 当前A股市场情绪较为分化，涨停个股数量增加，但涨跌停比例较低，显示市场整体波动较小。
2. 多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降，市场看涨情绪略强，但整体仍偏谨慎。
3. 大宗交易活跃度提升，折价率下降，可能反映市场买卖双方分歧缩小。
4. 两融余额小幅下降，融资买入减少，显示投资者信心不足。
5. 港股通资金净流入增加，南向资金流出压力有所缓解。
6. 股指期货整体下跌，但中证500期指小幅上涨，显示市场结构性机会存在。
7. 波动率指数下降，PCR上升，显示市场看跌情绪增强，投资者需警惕市场回调风险。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情况可能因政策、经济环境等因素发生变化，投资者应自行评估风险。