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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年04月12日）

核心内容概述

本报告汇总了2021年4月12日A股市场的情绪面、资金面及衍生品相关数据，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列、大宗交易、龙虎榜、ETF规模、融资融券、沪港通资金流动、股指期货及股票期权等多维度市场信息，为投资者提供市场监控与分析参考。

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主要观点

1. 情绪面分析

• 个股涨跌停情况：

  • 今日非ST个股中，自然涨停59只，占比1.46%；自然跌停19只，占比0.47%。
  • 涨停封板率64.21%，连板率39.62%。

• 创新高/低个股：

  • 创60日新高个股196只，占比4.84%，较上一交易日增加40只，但低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低个股149只，占比3.68%，较上一交易日增加102只，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股937只，占比23.15%，较上一交易日增加4只。
  • 空头排列看跌个股544只，占比13.44%，较上一交易日增加49只。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为123887.45万元，较上一交易日下降。
  • 折价率降至1.37%。

• 龙虎榜机构买入：

  • 今日机构席位买入的非ST个股包括：华能水电、英科医疗、振华科技、中泰化学、云南能投、李子园、雪人股份、御银股份、银星能源、通用电梯、盛德鑫泰、中电环保。

2. 资金面分析

• ETF规模：

  • 截至2021年4月9日，股票型ETF规模为7411.35亿元，较上一交易日减少68.67亿元。
  • 近30日偏股型基金发行份额为717.98亿份，低于过去一年月均发行份额1743.28亿份。

• 融资融券：

  • 上一交易日两融余额为16633.56亿元，周环比上升0.56%。
  • 融资买入额549.42亿元，融券卖出额46.88亿元，净买入额502.54亿元，较上一交易日下降。

• 沪港通与深港通资金流动：

  • 沪股通净流入42.30亿元；港股通净流出22.42亿元，较上一交易日下降。
  • 资金净流向变为北向，净流入64.72亿元。
  • 深股通净流入0.74亿元，港股通净流入1.08亿元。

3. 衍生品及其他分析

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF2104报收4952.20，下跌1.41%，升水0.09%；沪深300指数报收4947.75点，下跌1.74%。
  • 上证50期指IH2104报收3483.00，下跌0.67%，升水0.17%；上证50指数报收3477.07点，下跌1.05%。
  • 中证500期指IC2104报收6237.20，下跌1.33%，升水0.17%；中证500指数报收6226.42点，下跌1.72%。

• 股票期权：

  • 波动率指数今日为19.27，较上一交易日上升4.86%。
  • 50ETF报收3.47，较上一交易日下跌1.08%。
  • PCR（成交量）为0.98，环比上升34.62%；PCR（持仓量）为0.76，环比下降19.83%。

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关键信息汇总

情绪面关键数据

指标	数值	备注
自然涨停个股数	59	占比1.46%
自然跌停个股数	19	占比0.47%
涨停封板率	64.21%
连板率	39.62%
创60日新高个股数	196	占比4.84%，低于过去一年平均
创60日新低个股数	149	占比3.68%，低于过去一年平均
多头排列个股数	937	占比23.15%，较上一交易日增加4只
空头排列个股数	544	占比13.44%，较上一交易日增加49只
大宗交易总成交额	123887.45万元	较上一交易日下降
折价率	1.37%

资金面关键数据

指标	数值	备注
股票型ETF规模	7411.35亿元	较上一交易日减少68.67亿元
偏股型基金发行份额（近30日）	717.98亿份	低于过去一年月均1743.28亿份
两融余额	16633.56亿元	周环比上升0.56%
融资买入额	549.42亿元
融券卖出额	46.88亿元
净买入额	502.54亿元	较上一交易日下降
沪股通净流入	42.30亿元
港股通净流出	22.42亿元	较上一交易日下降
北向净流入	64.72亿元
深股通净流入	0.74亿元
港股通净流入	1.08亿元

衍生品关键数据

指标	数值	备注
沪深300期指IF2104	4952.20	下跌1.41%，升水0.09%
沪深300指数	4947.75	下跌1.74%
上证50期指IH2104	3483.00	下跌0.67%，升水0.17%
上证50指数	3477.07	下跌1.05%
中证500期指IC2104	6237.20	下跌1.33%，升水0.17%
中证500指数	6226.42	下跌1.72%
波动率指数	19.27	上升4.86%
50ETF	3.47	下跌1.08%
PCR（成交量）	0.98	环比上升34.62%
PCR（持仓量）	0.76	环比下降19.83%

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者需独立评估信息，结合自身需求做出决策。
• 天风证券不承担因使用本报告而产生的法律责任。

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分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）