20210622-天风证券-市场情绪一览_9页_787kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年6月22日）
核心内容概述
本报告分析了2021年6月22日A股市场的市场情绪、资金流动及衍生品市场情况，涵盖个股涨跌停数据、创新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入、ETF与基金发行、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数及PCR指标等内容。
一、市场情绪面分析
1.1 今日个股自然涨跌停情况
- A股非ST个股总数为4165只。
- 自然涨停个股62只，占比 1.49%。
- 自然跌停个股1只，占比 0.02%。
- 涨停封板率 56.52%，连板率 17.39%。
1.2 今日个股创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股369只，较上一交易日增加11只，占比 8.86%，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股71只，较上一交易日减少120只，占比 1.70%，低于过去一年平均水平。
1.3 今日个股多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股1120只，较上一交易日增加78只，占比 26.89%。
- 空头排列看跌个股1032只，较上一交易日增加25只，占比 24.78%。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为 227,309.67万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率下降至 4.51%。
1.5 龙虎榜机构席位买入情况
- 今日机构席位买入的非ST个股包括：
- 福莱特、广汇汽车、海信视像、科蓝软件、哈三联、台基股份、九鼎新材、英飞特、中潜股份、东方锆业、深圳瑞捷、宁波方正、盛航股份、长方集团、丰元股份。
二、资金面分析
2.1 两融情况
- 昨日沪深两市两融余额为 17507.63亿元，周环比上升 0.88%。
- 融资余额为 16019.72亿元。
- 融资买入额 885.63亿元，融券卖出额 48.69亿元。
- 净买入额为 836.94亿元，较上一交易日 837.19亿元 略有下降。
2.2 沪/深港通资金情况
- 沪股通净流出 14.60亿元。
- 港股通净流出 2.33亿元，较上一交易日有所上升。
- 资金净流向变为南向，净流出 12.27亿元。
- 深股通净流出 9.53亿元，港股通净流入 10.05亿元。
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2107 报收 5080.20点，上涨 0.49%，贴水 0.82%。
- 沪深300指数 报收 5122.16点，上涨 0.62%。
- 上证50期指IH2107 报收 3431.80点，上涨 0.93%，贴水 0.95%。
- 上证50指数 报收 3464.71点，上涨 0.97%。
- 中证500期指IC2107 报收 6678.20点，上涨 0.29%，贴水 0.91%。
- 中证500指数 报收 6739.79点，上涨 0.49%。
3.2 股票期权
3.2.1 波动率指数
- 今日波动率指数为 19.76，较上一交易日下降 2.24%。
- 50ETF报收 3.46，较上一交易日上涨 0.84%。
3.2.2 PCR（PUT CALL RATIO）
- PCR（成交量）为 0.72，较上一周上升 13.49%。
- PCR（持仓量）为 0.48，较上一周下降 13.98%。
关键信息汇总
市场情绪关键数据
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 62只 | 占比1.49% |
| 自然跌停个股数 | 1只 | 占比0.02% |
| 涨停封板率 | 56.52% | |
| 连板率 | 17.39% | |
| 创60日新高个股数 | 369只 | 占比8.86%，高于一年平均水平 |
| 创60日新低个股数 | 71只 | 占比1.70%，低于一年平均水平 |
| 多头排列个股数 | 1120只 | 占比26.89% |
| 空头排列个股数 | 1032只 | 占比24.78% |
资金流动关键数据
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 大宗交易总成交额 | 227,309.67万元 | 较上一交易日下降 |
| 折价率 | 4.51% | |
| 股票型ETF规模 | 7685.88亿元 | 较上一交易日增加18.53亿元 |
| 偏股型基金近30日发行份额 | 1115.44亿份 | 低于过去一年月均发行份额（1700.59亿份） |
| 两融余额 | 17507.63亿元 | 周环比上升0.88% |
| 融资买入额 | 885.63亿元 | |
| 融券卖出额 | 48.69亿元 | |
| 净买入额 | 836.94亿元 | 较上一交易日下降 |
| 沪股通净流出 | 14.60亿元 | |
| 港股通净流出 | 2.33亿元 | |
| 深股通净流出 | 9.53亿元 | |
| 港股通净流入 | 10.05亿元 |
衍生品市场关键数据
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 沪深300期指IF2107 | 5080.20点 | 上涨0.49%，贴水0.82% |
| 沪深300指数 | 5122.16点 | 上涨0.62% |
| 上证50期指IH2107 | 3431.80点 | 上涨0.93%，贴水0.95% |
| 上证50指数 | 3464.71点 | 上涨0.97% |
| 中证500期指IC2107 | 6678.20点 | 上涨0.29%，贴水0.91% |
| 中证500指数 | 6739.79点 | 上涨0.49% |
| 波动率指数 | 19.76 | 下降2.24% |
| 50ETF | 3.46 | 上涨0.84% |
| PCR（成交量） | 0.72 | 上升13.49% |
| PCR（持仓量） | 0.48 | 下降13.98% |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计。
- 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
分析师信息
- 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 何青青：分析师，SAC执业证书编号 S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com
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