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金融工程市场分析总结（2021-05-11）

核心内容概述

本报告分析了2021年5月11日A股市场的多个维度，包括情绪面、资金面和衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场监控数据和参考。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：51只，占比1.26%。
• 自然跌停个股：9只，占比0.22%。
• 涨停封板率：61.17%。
• 连板率：12.82%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：217只，占比5.34%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：330只，占比8.13%，同样高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：802只，占比19.75%，较上一交易日减少16只。
• 空头排列看跌个股：1377只，占比33.92%，较上一交易日减少35只。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：236,564.02万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：下降至4.91%。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入个股：中国巨石、国际医学、永兴材料、盛新锂能、国科微、仁和药业、长江健康、共同药业、哈三联、悦心健康、报喜鸟、电工合金、金发拉比、中洲特材、开能健康、金陵药业。

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：16,642.91亿元，周环比下降0.38%。
• 融资余额：15,149.59亿元。
• 融资买入额：749.33亿元。
• 融券卖出额：35.76亿元。
• 净买入额：713.57亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流出：29.30亿元。
• 港股通净流入：15.13亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向：南向净流出44.43亿元。
• 深股通净流出：18.50亿元。
• 港股通（深港通）净流入：25.61亿元。

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2105：报收5017.60，贴水0.11%，沪深300指数报收5023.06点，上涨0.61%。
• 上证50期指IH2105：报收3433.40，贴水0.13%，上证50指数报收3437.71点，上涨1.11%。
• 中证500期指IC2105：报收6437.80，贴水0.28%，中证500指数报收6456.04点，下跌0.31%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：25.42，较上一交易日上升2.79%。
• 50ETF收盘价：3.43，较上一交易日上涨0.88%。
• PCR（成交量）：0.79，较上一周上升9.64%。
• PCR（持仓量）：0.74，较上一周下降17.99%。

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关键信息总结

• 市场情绪：今日A股市场情绪偏弱，自然涨停与跌停数量较少，但创60日新高的个股数量略高于平均水平，而创60日新低的个股数量显著增加。
• 资金流向：北向资金整体净流出，沪股通和深股通均出现净流出，港股通则有净流入，资金净流向为南向。
• 两融数据：两融余额小幅下降，融资净买入额有所减少。
• 衍生品市场：股指期货整体贴水，沪深300和上证50指数微涨，中证500指数微跌；波动率指数上升，市场波动预期略有增强；PCR指数显示市场看跌情绪有所上升。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 数据仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001
• 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008

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