20211016-国信证券-公募基金周报_首只碳中和主题公募债基成立_时隔5个月再现REITs产品申报_20页_3mb

公募基金周报总结（2021年10月16日）

核心内容概述

本报告总结了2021年10月12日至15日期间，中国公募基金市场的表现及动态，包括股票、债券、可转债市场走势、基金产品发行情况、量化基金表现、公募FOF基金数据、基金经理变更等关键信息。

一、上周市场回顾

1. 股票市场

• 主要宽基指数走势分化：创业板指、中小板指、沪深300指数分别上涨1.02%、0.93%、0.04%；中证1000、中证500、上证指数分别下跌1.01%、0.95%、0.55%。
• 行业表现：汽车、有色、电力设备及新能源行业涨幅靠前，分别上涨5.78%、3.19%、2.60%；电力及公用事业、石油石化、建筑行业跌幅较大，分别下跌9.19%、5.49%、5.03%。
• 成交额变化：受国庆假期影响，主要宽基指数成交额增加，但相比假期前一周有所下降，处于历史分位的30%-75%区间。

2. 债券市场

• 央行操作：上周央行逆回购累计投放500亿元，到期5100亿元，净回笼资金4600亿元。
• 利率变动：1年期国债利率下行，其余期限国债利率上行，期限利差扩大6.31BP；不同评级的信用债利率均有所上行。
• 货币市场利率：质押式回购7D利率下跌9.88BP，SHIBOR 2W利率上涨5.00BP。

3. 可转债市场

• 中证转债指数：下跌0.81%，累计成交3063亿元，较前一周增加2496亿元。
• 溢价率：转股溢价率中位数为20.60%，纯债溢价率中位数为29.19%，较前一周均有所下降。

二、基金产品发行情况

1. 上周新成立基金

• 总规模：293.11亿元，较前一周有所增加。
• 新成立基金类型：
  • 中长期纯债型基金：7只，含3只转型基金，发行规模最高为47亿元。
  • 被动指数型基金：6只，其中包含3只中长期纯债型基金。
  • 混合型FOF基金：4只，如嘉实安康稳健养老目标一年持有、汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有等。
• 其他类型：股票型基金、混合型基金、债券型基金均有发行，另类基金无新发。

2. 上周首发基金

• 首发基金数量：56只，主要集中在中长期纯债型、偏债混合型、偏股混合型等类型。
• 部分基金已成立：如湘财久盛39个月定开A、中信证券信盈一年持有等。

3. 本周待发行基金

• 待发行基金数量：32只，包括各类基金产品，具体信息见附表。

三、基金表现分析

1. 普通公募基金

• 上周收益表现：主动权益型基金收益为1.03%，灵活配置型基金为0.28%，平衡混合型基金为0.77%。
• 年度收益表现：灵活配置型基金中位数收益为5.39%，主动权益型基金为4.66%，平衡混合型基金为0.55%。
• 目标风险基金：中位数收益为2.67%，为年度表现最优。

2. 量化公募基金

• 指数增强基金：上周超额收益中位数为0.22%，年度超额收益中位数为5.88%。
• 量化对冲型基金：上周收益中位数为0.01%，年度收益中位数为2.23%。

3. 公募FOF基金

• 基金类型：普通FOF 58只，目标日期基金63只，目标风险基金79只。
• 权益仓位分布：目标日期基金权益仓位较高，主要分布在50%-65%之间；目标风险基金权益仓位普遍低于50%；普通FOF基金权益仓位分布较均匀。
• 上周收益：普通FOF基金中位数为-0.13%，目标日期基金为-0.35%，目标风险基金为-0.22%。

四、相关热点回顾

1. 首只碳中和主题公募债基成立

• 基金名称：永赢信利碳中和主题一年定开。
• 募集金额：超25亿元。
• 业绩基准：中债-碳中和绿色债券指数收益率。
• 市场情况：当前市场存续的碳中和主题基金共4只，均为偏股混合型基金，2021年8月成立。

2. REITs产品申报再现

• 申报机构：华夏基金、建信基金、上海国泰君安证券资管。
• 产品基础资产：主要为高速公路和产业园。
• 申报时间：自今年4月21日和28日以来，时隔5个月再次有公募机构申报REITs产品。

3. 外资基金销售机构获批

• 机构名称：瑞银前海财富管理有限公司。
• 业务资格：获得公募基金销售业务资格，为继青岛意才之后第二家纯外资持股的基金销售机构。

五、基金经理变更

• 变更数量：33家基金公司共57只基金产品基金经理发生变动。
• 变更较多的公司：天弘基金（6只）、广发基金（5只）。
• 部分基金变更情况：
  • 万家瑞兴：黄海离任，离任日期为2021-10-12。
  • 中欧新蓝筹A：冯炉丹任职，起始日期为2021-10-14。
  • 嘉实养老目标日期2045五年持有：张静任职，起始日期为2021-10-12。
  • 华夏安盈稳健养老目标一年持有：许利明任职，起始日期为2021-10-15。

六、关键信息

• 市场趋势：A股市场主要宽基指数分化，创业板指表现最佳，中证500指数跌幅最大。
• 基金产品：碳中和主题基金、REITs产品、外资基金销售机构获批等热点事件推动市场关注。
• 量化策略：指数增强基金超额收益表现较好，量化对冲型基金收益稳健。
• FOF基金：目标风险基金表现突出，权益仓位分布不均。
• 基金经理变动：多只基金产品基金经理变更，影响基金运作。

七、风险提示

• 市场环境变动风险。
• 历史表现不代表未来收益。

八、附录

• 图表目录：包括主要宽指数收益率、宽基指数成交额、行业指数收益、债券利率、基金收益表现等。
• 附表：涵盖基金基本信息、货币市场利率、信用债利差、基金经理变更明细、新成立基金统计、首发基金列表、待发行基金列表等详细数据。

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理