20260702-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb
报告摘要
农副期权早报总结
核心内容概述
本报告汇总了五种农副产品期权（苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪、白糖）的市场数据与期权因子分析，并结合行情解读与策略建议，为投资者提供参考。
各品种市场数据汇总
苹果（AP）
- 标的合约：AP610
- 最新价：7689元
- 涨跌：+5元，+0.06%
- 成交量：91606万手，+10554万手
- 持仓量：112597万手，+2268万手
- 隐含波动率：维持在年均值0.2646上方
- 持仓量PCR：0.25，位于近一年的0.41%水平
- 压力位：10000元
- 支撑位：7000元
棉花（CF）
- 标的合约：CF609
- 最新价：16190元
- 涨跌：+110元，+0.68%
- 成交量：428064万手，+34057万手
- 持仓量：569291万手，+11279万手
- 隐含波动率：维持在年均值0.1513上方
- 持仓量PCR：0.79，位于近一年的54.29%水平
- 压力位：17000元
- 支撑位：15000元
红枣（CJ）
- 标的合约：CJ609
- 最新价：8490元
- 涨跌：-215元，-2.46%
- 成交量：162775万手，+28005万手
- 持仓量：147667万手，+7838万手
- 隐含波动率：维持在年均值0.2848上方
- 持仓量PCR：0.3961，位于近一年的85.71%水平
- 压力位：11000元
- 支撑位：8500元
鸡蛋（JD）
- 标的合约：jd2608
- 最新价：4468元
- 涨跌：+21元，+0.47%
- 成交量：849428万手，-357134万手
- 持仓量：363431万手，-19117万手
- 隐含波动率：维持在年均值0.2579上方
- 持仓量PCR：1.2683，位于近一年的92.65%水平
- 压力位：5300元
- 支撑位：4000元
生猪（LH）
- 标的合约：lh2609
- 最新价：12270元
- 涨跌：-80元，-0.64%
- 成交量：193882万手，-36366万手
- 持仓量：213274万手，-4630万手
- 隐含波动率：维持在年均值0.2748上方
- 持仓量PCR：0.3971，位于近一年的88.16%水平
- 压力位：16000元
- 支撑位：10400元
白糖（SR）
- 标的合约：SR609
- 最新价：5277元
- 涨跌：-7元，-0.13%
- 成交量：331777万手，-21432万手
- 持仓量：711148万手，-13570万手
- 隐含波动率：维持在年均值0.1267上方
- 持仓量PCR：0.4093，位于近一年的9.39%水平
- 压力位：5500元
- 支撑位：5200元
期权因子分析
量仓PCR
- 苹果：成交量PCR为0.36，持仓量PCR为0.25
- 棉花：成交量PCR为0.53，持仓量PCR为0.79
- 红枣：成交量PCR为0.33，持仓量PCR为0.4
- 鸡蛋：成交量PCR为1.09，持仓量PCR为1.27
- 生猪：成交量PCR为0.22，持仓量PCR为0.4
- 白糖：成交量PCR为0.56，持仓量PCR为0.41
压力支撑位
- 苹果：压力位10000元，支撑位7000元
- 棉花：压力位17000元，支撑位15000元
- 红枣：压力位11000元，支撑位8500元
- 鸡蛋：压力位5300元，支撑位4000元
- 生猪：压力位16000元，支撑位10400元
- 白糖：压力位5500元，支撑位5200元
策略建议汇总
方向性策略
- 苹果：无
- 棉花：无
- 红枣：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_CJ2609P8200, S_CJ2609P9000
- 鸡蛋：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：S_JD2608P4200和S_JD2608C4600
- 生猪：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：S_LH2609P11800, S_LH2609C13000
- 白糖：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_SR2609P5100，S_SR2609P5400
波动性策略
- 苹果：无
- 棉花：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_CF2609P15600和S_CF2609C16600
- 红枣：无
- 鸡蛋：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_JD2608P4200和S_JD2608C4600，动态调整头寸，保持delta中性
- 生猪：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_LH2609C5400, S_LH2609P5000，动态调整头寸，保持delta中性
- 白糖：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_SR2609C5400, S_SR2609P5000，动态调整头寸，保持delta中性
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