20260702-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概览
本报告汇总了乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四种聚酯相关期权品种的市场数据与策略建议，涵盖标的期货走势、期权因子分析及策略推荐。
市场数据概览
| 品种 | 标的合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(万手) | 量变化 | 持仓量(万手) | 仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | eg2609 | 3928 | -135 | -3.32% | 302210 | +60326 | 282368 | +3143 |
| PF | PF608 | 6882 | -116 | -1.65% | 83824 | -56816 | 75070 | -4442 |
| PR | PR609 | 6574 | -88 | -1.32% | 65605 | -29040 | 42021 | +4816 |
| PX | PX609 | 7552 | -142 | -1.84% | 183615 | +28769 | 172701 | -6745 |
| TA | TA609 | 5466 | -98 | -1.76% | 767671 | +67885 | 972299 | +15942 |
期权因子分析
1. 量仓PCR
| 品种 | 成交量PCR | 量PCR变化 | 持仓量PCR | 仓PCR变化 |
|---|---|---|---|---|
| EG | 0.55 | +0.02 | 0.72 | -0.01 |
| PF | 0.49 | -0.32 | 0.49 | -0.08 |
| PR | 1.41 | +0.55 | 0.64 | +0.14 |
| PX | 0.87 | -0.01 | 0.78 | +0.03 |
| TA | 1.06 | +0.12 | 0.91 | -0.02 |
2. 压力支撑位
| 品种 | 平值行权价 | 压力位 | 支撑位 | 加权隐波率 | 年平均隐波率 | HISV20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 3950 | 4600 | 4500 | 27.00% | 27.60% | 32.74% |
| PF | 6900 | 10000 | 6500 | 35.86% | 25.38% | 29.49% |
| PR | 6700 | 10000 | 7000 | 36.03% | 27.52% | 40.39% |
| PX | 7600 | 9000 | 7000 | 28.53% | 32.49% | 34.88% |
| TA | 5600 | 6200 | 5000 | 28.38% | 30.28% | 35.94% |
标的行情解析
- EG：昨日收盘价3928元，下跌3.32%，成交量增加，持仓量微增。
- PF：昨日收盘价6882元，下跌1.65%，成交量减少，持仓量下降。
- PR：昨日收盘价6574元，下跌1.32%，成交量减少，持仓量增加。
- PX：昨日收盘价7552元，下跌1.84%，成交量增加，持仓量下降。
- TA：昨日收盘价5466元，下跌1.76%，成交量与持仓量均增加。
期权策略建议
1. 方向性策略
- EG：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_EG2609P4300，S_EG2609P3850
- PF：成交量与持仓量过小，不建议方向性策略
- PR：成交量与持仓量过小，不建议方向性策略
- PX：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_PX2609P7200，S_PX2609P8000
- TA：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_TA2609P4300，S_TA2609P3850
2. 波动性策略
- EG：无
- PF：无
- PR：无
- PX：无
- TA：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，如：S_TA2609P5200 和 S_TA2609C5700
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