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报告摘要
金融工程市场分析总结（2021-07-14）
核心内容概述
本报告提供了2021年7月14日A股市场的全面情绪、资金及衍生品分析，旨在帮助投资者了解市场动态及趋势，不构成投资建议。
一、市场情绪分析
1.1 自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：51只，占比1.21%。
- 自然跌停个股：15只，占比0.36%。
- 涨停封板率：54.29%。
- 连板率：10.00%。
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高个股：322只，较上一交易日减少67只，占比7.67%，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股：162只，较上一交易日增加43只，占比3.86%，低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：1095只，较上一交易日增加52只，占比26.07%。
- 空头排列看跌个股：1008只，较上一交易日减少51只，占比24.00%。
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：293,845.41万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率：下降至4.22%。
1.5 龙虎榜机构席位买入情况
今日机构席位买入的非ST个股包括：
- 德赛西威
- 石大胜华
- 振华科技
- 融捷股份
- 太平鸟
- 五矿稀土
- 税友股份
- 天际股份
- 中毅达
- 金城医药
- 比音勒芬
- 未名医药
- 沧州明珠
- 华鹏飞
- 申菱环境
- 华菱线缆
- 任子行
- 隆利科技
- 百川股份
- 皇台酒业
- 福瑞股份
- 冠中生态
- 晨光新材
- 龙源技术
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：18,093.24亿元，周环比上升1.87%。
- 融资余额：16,498.22亿元。
- 融资买入额：1,124.87亿元。
- 融券卖出额：49.80亿元。
- 净买入额：1,075.07亿元，较上一交易日下降。
2.2 沪/深港通资金流向
- 沪股通净流出：51.90亿元。
- 港股通净流出：5.60亿元，较上一交易日有所下降。
- 资金净流向：保持南向，净流出46.30亿元。
- 深股通净流出：56.16亿元。
- 港股通净流入：3.75亿元。
三、衍生品及其他市场指标
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2107：报收5,075.00点，下跌1.11%，贴水0.16%。
- 沪深300指数：报收5,083.08点，下跌1.15%。
- 上证50期指IH2107：报收3,337.40点，下跌1.57%，贴水0.06%。
- 上证50指数：报收3,339.38点，下跌1.54%。
- 中证500期指IC2107：报收6,909.20点，下跌0.45%，升水0.15%。
- 中证500指数：报收6,898.75点，下跌0.91%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：18.61，较上一交易日上升0.06%。
- 50ETF：报收3.37元，较上一交易日下跌1.55%。
- PCR（成交量）：0.87，较上一周上升5.76%。
- PCR（持仓量）：0.54，较上一周下降14.09%。
四、主要观点
- 市场情绪：今日市场情绪总体偏弱，自然跌停数量较上一交易日有所增加，而自然涨停数量减少，但涨停封板率保持较高水平。
- 资金流动：两融余额略有上升，但净买入额下降；沪港通与深港通资金均呈现净流出，但港股通资金净流出较上一交易日有所减少。
- 衍生品表现：股指期货整体下跌，贴水或升水幅度较小；波动率指数小幅上升，50ETF价格下跌；PCR指标显示市场看涨情绪有所增强，但持仓量看跌情绪减弱。
五、关键信息
- 市场情绪：自然涨停与跌停数量分别为51只和15只，涨停封板率54.29%，连板率10.00%。
- 新高/新低：创新高个股数量减少，创新低个股数量增加，但占比仍处于相对合理范围。
- 多空排列：多头排列个股数量增加，空头排列个股数量减少，市场看涨情绪略强。
- 大宗交易：总成交额上升，折价率下降，反映市场交易活跃度提升。
- 机构买入：机构席位买入个股数量较多，显示对部分标的的看好。
- 两融数据：融资买入额下降，但两融余额仍保持增长趋势。
- 资金流向：沪港通与深港通资金净流出，港股通资金净流出减少。
- 股指期货：沪深300、上证50、中证500期指均下跌，贴水或升水幅度较小。
- 波动率指数：小幅上升，显示市场波动性略有增强。
- PCR指标：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，表明市场看涨情绪增强，但持仓量看跌情绪减弱。
六、风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 市场情况可能因多种因素发生变化，投资者应谨慎评估。
七、分析师信息
- 吴先兴，分析师，执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 何青青，分析师，执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com
八、相关报告
- 《金融工程：市场情绪一览2021-07-13》
- 《金融工程：基金研究-FOF组合推荐周报：上周规模低估FOF组合表现最好》
- 《金融工程：市场情绪一览2021-07-12》
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